Respuestas del usuario 6138507

1 votos

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Respondido el 1 de Mayo, 2016 por otto.poellath

2 votos

Utilice ninguna dominancia para mostrar que el precio de la opción de compra satisface la desigualdad

Aceptada

Respondido el 3 de Marzo, 2016 por otto.poellath

3 votos

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Aceptada

Respondido el 23 de Junio, 2016 por otto.poellath

4 votos

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

Respondido el 12 de Junio, 2015 por otto.poellath

3 votos

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

Aceptada

Respondido el 1 de Marzo, 2017 por otto.poellath

3 votos

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Respondido el 23 de Septiembre, 2018 por otto.poellath

2 votos

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Respondido el 1 de Mayo, 2017 por otto.poellath

2 votos

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Respondido el 3 de Enero, 2016 por otto.poellath

2 votos

Preguntas sobre el VaR y el CVaR. ¿Existe alguna relación entre $VaR_{\alpha}(X)$ y $VaR_{\alpha}(-X)$ o $CVaR_{\alpha}(X)$ y $CVaR_{\alpha}(-X)$ ?

Aceptada

Respondido el 30 de Septiembre, 2017 por otto.poellath

2 votos

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

Aceptada

Respondido el 24 de Diciembre, 2014 por otto.poellath

1 votos

¿Qué tan mal estamos cuando usamos la estrategia de "replicación delta regular" en un mercado FX en un Quanto?

Aceptada

Respondido el 3 de Marzo, 2017 por otto.poellath

4 votos

Fijación de precios de las llamadas con diferentes huelgas para evitar el arbitraje

Respondido el 28 de Septiembre, 2017 por otto.poellath

2 votos

Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

Aceptada

Respondido el 15 de Junio, 2015 por otto.poellath

3 votos

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Aceptada

Respondido el 30 de Septiembre, 2018 por otto.poellath

1 votos

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Aceptada

Respondido el 15 de Septiembre, 2016 por otto.poellath

3 votos

Número esperado de días dentro de un corredor

Respondido el 28 de Junio, 2016 por otto.poellath

2 votos

¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por otto.poellath

2 votos

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Aceptada

Respondido el 12 de Enero, 2018 por otto.poellath

0 votos

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Respondido el 16 de Abril, 2015 por otto.poellath

4 votos

Cap opción en Libor

Aceptada

Respondido el 31 de Mayo, 2017 por otto.poellath

13 votos

Fórmula de Hull-White en Wikipedia, ¿es correcta?

Aceptada

Respondido el 9 de Enero, 2017 por otto.poellath

4 votos

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Aceptada

Respondido el 10 de Mayo, 2016 por otto.poellath

1 votos

Problema de cálculo de Ito

Respondido el 12 de Enero, 2016 por otto.poellath

2 votos

estocástico de la tasa de interés $r_t=x_t+y_t$

Aceptada

Respondido el 8 de Julio, 2016 por otto.poellath

3 votos

Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

Respondido el 22 de Junio, 2015 por otto.poellath

0 votos

Precio de las acciones con descuento

Respondido el 22 de Junio, 2015 por otto.poellath

6 votos

¿Por qué el valor temporal de una opción es matemáticamente siempre positivo?

Aceptada

Respondido el 1 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

1 votos

El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

Respondido el 11 de Mayo, 2016 por otto.poellath

2 votos

Transformación jacobiana

Respondido el 22 de Junio, 2015 por otto.poellath

3 votos

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Aceptada

Respondido el 21 de Noviembre, 2019 por otto.poellath

Respuestas del usuario 61385

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La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Utilice ninguna dominancia para mostrar que el precio de la opción de compra satisface la desigualdad

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Variable Deriva De Ornstein–Uhlenbeck

La cobertura de una opción binaria cerca de caducidad

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Preguntas sobre el VaR y el CVaR. ¿Existe alguna relación entre $VaR_{\alpha}(X)$ y $VaR_{\alpha}(-X)$ o $CVaR_{\alpha}(X)$ y $CVaR_{\alpha}(-X)$ ?

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

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Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

La varianza de un straddle (Black Scholes)

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¿Cómo utilizar la discretización de Euler para este modelo de tipos de interés?

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Anual rentabilidad por dividendo opción de utilizar los precios

Cap opción en Libor

Fórmula de Hull-White en Wikipedia, ¿es correcta?

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Problema de cálculo de Ito

estocástico de la tasa de interés $r_t=x_t+y_t$

Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

Precio de las acciones con descuento

¿Por qué el valor temporal de una opción es matemáticamente siempre positivo?

El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

Transformación jacobiana

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

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