Respuestas del usuario 5150507

3 votos

El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR

Aceptada

Respondido el 20 de Septiembre, 2018 por Cody Brimhall

3 votos

Pregunta básica sobre los diferenciales de swap/intercambio

Aceptada

Respondido el 3 de Junio, 2019 por Cody Brimhall

5 votos

Contrato a plazo a precio de mercado

Respondido el 22 de Marzo, 2018 por Cody Brimhall

3 votos

Detección de la volatilidad estocástica

Respondido el 19 de Abril, 2017 por Cody Brimhall

0 votos

Ratio de Sharpe y su anualización

Respondido el 23 de Junio, 2016 por Cody Brimhall

2 votos

¿Demuestra que TIR(A) < TIR(A+B) < TIR(B)? Es decir, que la TIR de dos flujos de caja juntos debe estar dentro del rango de la TIR de los dos flujos de caja?

Respondido el 28 de Abril, 2019 por Cody Brimhall

3 votos

Financiación de la compra de activos extranjeros con repos

Respondido el 25 de Diciembre, 2020 por Cody Brimhall

5 votos

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Respondido el 23 de Noviembre, 2017 por Cody Brimhall

1 votos

Los precios de las opciones afectan al valor subyacente a través del dolor máximo de los creadores de mercado

Aceptada

Respondido el 31 de Marzo, 2020 por Cody Brimhall

1 votos

¿Debe mantenerse la misma tasa de rendimiento objetivo con independencia de la moneda?

Respondido el 1 de Octubre, 2019 por Cody Brimhall

2 votos

Cobertura estática de swaps a plazo mediante swaps de cupón cero

Respondido el 21 de Octubre, 2018 por Cody Brimhall

4 votos

Creación de mercado en los futuros

Respondido el 4 de Abril, 2016 por Cody Brimhall

2 votos

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Respondido el 18 de Marzo, 2021 por Cody Brimhall

1 votos

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Respondido el 24 de Julio, 2017 por Cody Brimhall

1 votos

Interpolación lineal en torno al final del mes (EOM) para el IRS con rollos estándar

Respondido el 13 de Mayo, 2021 por Cody Brimhall

6 votos

Preguntas sobre el comercio de opciones de divisas

Respondido el 11 de Octubre, 2019 por Cody Brimhall

1 votos

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

Respondido el 16 de Junio, 2020 por Cody Brimhall

2 votos

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Respondido el 27 de Julio, 2021 por Cody Brimhall

4 votos

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

Aceptada

Respondido el 6 de Noviembre, 2020 por Cody Brimhall

9 votos

¿Cómo se calcula esta probabilidad (45%) de que la Reserva Federal aumente las tasas 3 veces en 2017 a partir del mercado de Fondos Federales?

Aceptada

Respondido el 18 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall

1 votos

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Respondido el 1 de Enero, 2017 por Cody Brimhall

2 votos

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall

5 votos

Riesgo de tipos de interés - Los griegos

Respondido el 10 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall

3 votos

Comprender la mecánica y las particularidades de la permuta de base entre divisas

Respondido el 4 de Diciembre, 2019 por Cody Brimhall

3 votos

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Aceptada

Respondido el 5 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall

1 votos

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Aceptada

Respondido el 6 de Diciembre, 2018 por Cody Brimhall

1 votos

Medir el elemento sorpresa de las acciones políticas

Aceptada

Respondido el 17 de Septiembre, 2016 por Cody Brimhall

3 votos

MtM de FX Forward

Aceptada

Respondido el 2 de Junio, 2018 por Cody Brimhall

2 votos

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Aceptada

Respondido el 10 de Diciembre, 2017 por Cody Brimhall

3 votos

Definición de Futuros Financieros: El precio a pagar por el activo subyacente en la fecha de entrega

Aceptada

Respondido el 21 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall

Respuestas del usuario 51505

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El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR

Pregunta básica sobre los diferenciales de swap/intercambio

Contrato a plazo a precio de mercado

Detección de la volatilidad estocástica

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¿Demuestra que TIR(A) < TIR(A+B) < TIR(B)? Es decir, que la TIR de dos flujos de caja juntos debe estar dentro del rango de la TIR de los dos flujos de caja?

Financiación de la compra de activos extranjeros con repos

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Los precios de las opciones afectan al valor subyacente a través del dolor máximo de los creadores de mercado

¿Debe mantenerse la misma tasa de rendimiento objetivo con independencia de la moneda?

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Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Interpolación lineal en torno al final del mes (EOM) para el IRS con rollos estándar

Preguntas sobre el comercio de opciones de divisas

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Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

¿Cómo se calcula esta probabilidad (45%) de que la Reserva Federal aumente las tasas 3 veces en 2017 a partir del mercado de Fondos Federales?

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Riesgo de tipos de interés - Los griegos

Comprender la mecánica y las particularidades de la permuta de base entre divisas

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Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

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Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

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