Respuestas del usuario 226515

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Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Respondido el 22 de Julio, 2019 por MayahanaMouse
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¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2020 por MayahanaMouse
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¿Significado de la fijación de precios neutrales al riesgo?

Respondido el 25 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Por qué se utiliza aquí el teorema de Girsanov?

Respondido el 20 de Julio, 2018 por MayahanaMouse
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Cómo entender la compatibilidad entre los pagos de dividendos discretos y continuos

Respondido el 14 de Agosto, 2017 por MayahanaMouse
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Cuantil normal y lognormal

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2017 por MayahanaMouse
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Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Respondido el 2 de Agosto, 2017 por MayahanaMouse
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pregunta de prueba de arbitraje

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Modelización del mercado de valores

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

Aceptada
Respondido el 4 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Feynman Kac y la elección de la medida

Respondido el 25 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Aceptada
Respondido el 28 de Abril, 2017 por MayahanaMouse
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Una pregunta sobre el ejercicio de "Paul Wilmott introduce las finanzas cuantitativas"

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2021 por MayahanaMouse
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Parametrización del Nikodym de Radon

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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¿Es correcta esta representación de la paridad put-call? (Estimación del dividendo implícito)

Aceptada
Respondido el 29 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Aceptada
Respondido el 12 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2018 por MayahanaMouse
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Problema del modelo Vasicek

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Precios del árbol binomial el put americano

Aceptada
Respondido el 19 de Septiembre, 2017 por MayahanaMouse
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FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Respondido el 10 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Modelo para predecir la variación del IV de una opción

Respondido el 22 de Diciembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2022 por MayahanaMouse
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Confusión de la opción de venta sobre la de compra

Respondido el 27 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 13 de Junio, 2019 por MayahanaMouse
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Productos de volatilidad y vega constante

Aceptada
Respondido el 16 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Cómo estimar las probabilidades del mundo real

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2017 por MayahanaMouse
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