Respuestas del usuario 200718

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Modelo de mercado LIBOR - ¿tenedores?

Respondido el 11 de Enero, 2019 por dotnetcoder
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¿Límite de tamaño de la matriz FFT de Python Numpy?

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Aceptada
Respondido el 28 de Marzo, 2022 por dotnetcoder
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¿Sería justa una bolsa en la que la prioridad en el libro de órdenes sea la comisión pagada por acción en la orden?

Respondido el 5 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Optimización del objetivo de volatilidad - Python

Respondido el 20 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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¿Qué es una mesa de negociación de riesgo de contraparte?

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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Diferencia entre IRS y OIS

Respondido el 16 de Abril, 2019 por dotnetcoder
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Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Respondido el 11 de Mayo, 2023 por dotnetcoder
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¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2023 por dotnetcoder
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Préstamos con capital dinámico

Respondido el 25 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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Construcción de curvas con el paquete RATESLIB de Python

Aceptada
Respondido el 15 de Agosto, 2023 por dotnetcoder
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¿Cómo leer el precio de un contrato de un swap curve?

Aceptada
Respondido el 27 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder
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Ajuste de la curva de bonos, pregunta práctica

Respondido el 23 de Marzo, 2024 por dotnetcoder
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Ajuste de convextidad sin modelo

Aceptada
Respondido el 10 de Enero, 2024 por dotnetcoder
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Interpolación de spline cúbico derivado parcial hasta el punto

Respondido el 4 de Marzo, 2024 por dotnetcoder
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Determinar una tasa de interés justa para un préstamo sin garantía con una cláusula no reembolsable

Respondido el 5 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
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¿Quién ejerce la terminación en una cláusula de terminación anticipada en un swap?

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
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Bonos de inflación de bonos de inflación acumulada

Respondido el 4 de Enero, 2024 por dotnetcoder
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Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

Respondido el 16 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
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Quantlib - discrepancia con BBG Swap

Respondido el 7 de Noviembre, 2023 por dotnetcoder
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Rompecabezas de probabilidad de una entrevista cuantitativa

Respondido el 27 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
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Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

Aceptada
Respondido el 29 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
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Los cálculos de QuantLib para un bono corporativo canadiense a tasa fija difieren de BBG YAS

Respondido el 16 de Febrero, 2024 por dotnetcoder
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¿Tiene algún valor tangible la PCA para la curva de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2024 por dotnetcoder
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Rendimiento total hasta el vencimiento con caminos de tasas de interés estocásticas

Aceptada
Respondido el 12 de Enero, 2024 por dotnetcoder
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Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Respondido el 28 de Abril, 2024 por dotnetcoder
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¿Cuál es la definición de Curva?

Aceptada
Respondido el 5 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
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Cálculo de Flujos de Efectivo Utilizando el Día de Cuenta ISMA en Bonos de Tasa Fija

Respondido el 24 de Septiembre, 2023 por dotnetcoder
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Contabilidad de Repo para acumulaciones de financiamiento

Respondido el 14 de Octubre, 2023 por dotnetcoder
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Buenas formas de abordar este juego de probabilidad/valor esperado dinámico

Respondido el 8 de Enero, 2024 por dotnetcoder
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