Respuestas del usuario 14660

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¿Cómo tasar esta opción usando el modelo Black Scholes?

Respondido el 22 de Abril, 2014 por Markus Olsson
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¿Cuáles son las diferencias entre CFD y SSF?

Aceptada
Respondido el 16 de Mayo, 2013 por Markus Olsson
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¿AIP de alimentación de datos que utiliza REST?

Respondido el 22 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Respondido el 15 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Por qué el contrato de futuros acredita y debita una posición diariamente, si ha "bloqueado" el precio?

Aceptada
Respondido el 14 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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16 votos

¿Cuáles son las ventajas/desventajas de estos enfoques para tratar la superficie de volatilidad?

Respondido el 14 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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12 votos

¿Los Futuros son exactamente Delta Uno?

Respondido el 13 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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6 votos

Cálculo del nivel de puntos a partir de los datos de los ticks

Respondido el 23 de Septiembre, 2013 por Markus Olsson
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Esquema de ponderación del índice de volatilidad

Respondido el 15 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

Respondido el 25 de Marzo, 2015 por Markus Olsson
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¿Qué proporción de Sharpe es inverosímilmente alta para una estrategia de renta variable de baja frecuencia?

Respondido el 1 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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4 votos

Forex ECN para el comercio algorítmico

Respondido el 5 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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FIX El mensaje Heartbeat no se envía

Respondido el 20 de Agosto, 2012 por Markus Olsson
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Estrategia basada en la detección de liquidez en HFT

Respondido el 24 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Qué significa la volatilidad "verdadera" en la comparación de la volatilidad?

Respondido el 8 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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cambios en el interés abierto frente a los cambios en el volumen subyacente

Respondido el 26 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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Cálculo del impulso a partir de los rendimientos

Aceptada
Respondido el 8 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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¿Existe una contradicción entre que los precios de las opciones sean martingalas y el uso de las opciones para la especulación?

Aceptada
Respondido el 22 de Septiembre, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo modelar el mercado de préstamos a la vivienda?

Aceptada
Respondido el 6 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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Dinámica de las opciones sobre acciones OTC

Respondido el 15 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Respondido el 15 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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¿Se puede cubrir un derivado con un producto CASH|spot o tiene que ser otro instrumento derivado?

Respondido el 5 de Octubre, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo se gestiona el seguimiento de los pedidos (sin ID de lote único)?

Respondido el 1 de Agosto, 2013 por Markus Olsson
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Gestión de órdenes y posiciones en un sistema de negociación (semi)automatizado

Respondido el 20 de Octubre, 2012 por Markus Olsson
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¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Respondido el 28 de Marzo, 2013 por Markus Olsson
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Duración y profundidad previstas de la reducción del nivel de llenado

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2012 por Markus Olsson
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Preguntas sobre el BS y la cobertura delta

Respondido el 31 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Aceptada
Respondido el 25 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Convención del sector para comparar los resultados de las operaciones con los índices del mercado?

Aceptada
Respondido el 8 de Agosto, 2013 por Markus Olsson
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Prueba de que el número de operaciones realizadas (con éxito) importa para saber si una estrategia ha tenido suerte o no

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2012 por Markus Olsson
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