Respuestas del usuario 90061

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Convexidad del bono y Vencimiento

Respondido el 29 de Abril, 2018 por David Rickman
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¿Por qué la compra de opciones futuras requiere un margen?

Respondido el 9 de Diciembre, 2016 por David Rickman
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Generalización de la duración Macaulay/modificada en caso de desplazamiento no paralelo de la curva puntual

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2019 por David Rickman
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Cálculos de rendimiento hasta el vencimiento para bonos sin riesgo y con riesgo

Respondido el 22 de Abril, 2018 por David Rickman
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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

Respondido el 11 de Diciembre, 2016 por David Rickman
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¿Por qué la annualización de la matriz de covarianza muestreada cambia el vector de peso de las acciones?

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2019 por David Rickman
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¿En qué se diferencian conceptualmente las apuestas y las inversiones de alto riesgo, y cómo se aplica esto a las opciones binarias?

Respondido el 31 de Agosto, 2016 por David Rickman
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¿En qué condiciones la cartera de varianza mínima no implica ventas en corto?

Respondido el 26 de Febrero, 2017 por David Rickman
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Recomendación de libro sobre gestión de carteras

Respondido el 1 de Febrero, 2019 por David Rickman
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Calcular la incertidumbre de la opción que vence ITM

Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por David Rickman
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Cobertura de las carteras de renta variable con productos de vol.

Aceptada
Respondido el 19 de Febrero, 2017 por David Rickman
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

Respondido el 3 de Marzo, 2019 por David Rickman
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¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2019 por David Rickman
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¿Cómo entender este Algoritmo de Paridad de Riesgo?

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2016 por David Rickman
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Definición de Futuros Financieros: El valor de un contrato de futuros

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2016 por David Rickman
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Cómo interpretar el movimiento de los futuros de los índices bursátiles, en relación con los movimientos regulares del mercado

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2016 por David Rickman
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¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Respondido el 21 de Enero, 2018 por David Rickman
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¿Calcular la correlación de dos carteras?

Respondido el 10 de Junio, 2019 por David Rickman
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Cálculo del déficit esperado de las carteras combinadas

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2018 por David Rickman
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Paridad de tipos de interés cubierta con ajuste de divisas al contado

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2019 por David Rickman
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Elección de los períodos correctos para la volatilidad Yang-Zhang

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2018 por David Rickman
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¿Es posible obtener una curva de rendimiento razonable del USD utilizando únicamente fuentes de datos de acceso público o gratuito?

Respondido el 4 de Octubre, 2015 por David Rickman
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Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Respondido el 5 de Julio, 2019 por David Rickman
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EONIA capitalisé jour tr eur: ¡no encuentro los datos del índice! ¿Sabe qué tipo de índice es?

Respondido el 20 de Agosto, 2019 por David Rickman
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Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Respondido el 21 de Agosto, 2016 por David Rickman
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¿Por qué cuanto más alto es el precio de compra, más alto es el precio de un bono amortizable?

Respondido el 8 de Noviembre, 2019 por David Rickman
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Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Respondido el 4 de Marzo, 2019 por David Rickman
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Valor en riesgo en dólares frente a los rendimientos de los troncos

Respondido el 17 de Diciembre, 2015 por David Rickman
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¿Cómo entender este ejemplo del libro de Hull?

Aceptada
Respondido el 13 de Junio, 2016 por David Rickman
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Algoritmo de cálculo de las ponderaciones del índice con límite

Respondido el 16 de Mayo, 2018 por David Rickman
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