Respuestas del usuario 84809

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Fórmula Ito para Integral Estocástica

Respondido el 9 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Quiero probar Determinar la tasa de cupón %-%-%, de modo que el precio de la fianza, en %-%-%, sea igual a su valor nominal

Respondido el 7 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

Aceptada
Respondido el 9 de Enero, 2018 por scottishwildcat
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financiación - utilizando CAPM

Respondido el 18 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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Replicación de la cartera en modelo binomial de paso único

Respondido el 20 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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Cuestión de concepto sobre el modelo de tipos cortos

Respondido el 14 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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Pronóstico de una serie de temporada con R

Respondido el 21 de Mayo, 2019 por scottishwildcat
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¿Caracterización incorrecta de la tasa de spot rate?

Respondido el 23 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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¿Es invariable la traducción del Valor en Riesgo?

Aceptada
Respondido el 13 de Enero, 2016 por scottishwildcat
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¿Cuáles son las propiedades de las funciones Max y Min?

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
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cubrir un índice de USD en EUR

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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Mensaje de error en el cálculo de la volatilidad implícita

Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Cobertura mediante valores relativos

Respondido el 16 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2013 por scottishwildcat
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¿La previsión ARIMA siempre converge?

Aceptada
Respondido el 13 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es el nombre de este producto?

Respondido el 22 de Octubre, 2014 por scottishwildcat
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Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Respondido el 28 de Noviembre, 2013 por scottishwildcat
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Respondido el 12 de Marzo, 2014 por scottishwildcat
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problema de optimización con restricción lineal

Aceptada
Respondido el 29 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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Valor en riesgo histórico - Ratios y diferencias

Aceptada
Respondido el 21 de Julio, 2014 por scottishwildcat
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Sintaxis del modelo de regresión

Respondido el 15 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Ratio de Sharpe y su anualización

Respondido el 20 de Junio, 2016 por scottishwildcat
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¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Se busca un algoritmo para generar datos "ficticios" sobre la comilla de las acciones

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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¿Quién mantiene las acciones durante la noche?

Respondido el 2 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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¿Cómo ajustar el movimiento browniano geométrico para que sea monótono?

Respondido el 30 de Octubre, 2017 por scottishwildcat
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Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

Respondido el 23 de Junio, 2012 por scottishwildcat
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Correlación del activo con la cartera, dadas ciertas variables

Respondido el 9 de Julio, 2014 por scottishwildcat
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