Respuestas del usuario 77170

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de penti

6 votos

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Respondido el 9 de Marzo, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

2 votos

Heston - ¿Qué importancia tiene la estimación inicial en la calibración y, si es muy importante, cuál sería una buena manera de obtener la estimación inicial?

Respondido el 19 de Junio, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

correlación de la cartera de acciones

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2015 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

6 votos

Interpretación de los Valores propios de la Co-varianza de la Matriz de

Aceptada
Respondido el 29 de Julio, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

5 votos

¿Cómo se calculaba el antiguo VIX?

Respondido el 31 de Marzo, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

4 votos

La teoría del riesgo es una parte de las matemáticas financieras

Respondido el 4 de Julio, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

1 votos

Estimación de la utilidad del inversor a partir de los datos de las operaciones

Respondido el 4 de Julio, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

Alta rentabilidad por dividendo las acciones generalmente superan a los del mercado?

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

4 votos

¿Los indicadores técnicos no se calculan sobre el precio de cierre ajustado?

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

6 votos

Valoración de opciones

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2018 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

5 votos

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2017 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

6 votos

Diario de datos de la opción

Respondido el 10 de Marzo, 2015 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

7 votos

Hace Fama francés de Tres factores del Modelo de Trabajo fuera de la Muestra (después de 1993)?

Respondido el 30 de Julio, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

14 votos

¿Cómo es posible que el proceso de Wiener no sea diferenciable en ninguna parte pero siga siendo continuo?

Respondido el 9 de Abril, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

2 votos

La probabilidad de Generación de resultado justo el uso injusto de la moneda

Respondido el 10 de Febrero, 2011 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

2 votos

Endogeneidad de Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 20 de Marzo, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

-1 votos

La sobrecarga de la espalda - en la muestra vs. fuera de la muestra

Respondido el 23 de Enero, 2020 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

4 votos

Diferencia entre riesgo e incertidumbre

Respondido el 27 de Noviembre, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

2 votos

Herramientas/Código R para crear gráficos de ganancia/pérdida-asimetría

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2018 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

6 votos

¿Cómo se calculan e interpretan exactamente los factores del modelo Fama-French?

Respondido el 13 de Diciembre, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

¿Cómo poner en corto una opción?

Respondido el 9 de Junio, 2015 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

El Tiempo De Variación De La Volatilidad De Los

Respondido el 26 de Abril, 2013 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

Encontrar el verdadero valor de la opción

Respondido el 26 de Diciembre, 2016 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

9 votos

¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2015 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

¿Por qué "dice" que la diversificación de la cartera no es adecuada durante las turbulencias del mercado?

Respondido el 11 de Marzo, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

3 votos

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Aceptada
Respondido el 26 de Febrero, 2015 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

5 votos

¿Por qué [dz(t)]^2 converge a dt en períodos de tiempo infinitesimales?

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

4 votos

Minería de datos de series temporales financieras y descubrimiento de patrones: ¿más allá del análisis técnico?

Respondido el 13 de Enero, 2017 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

0 votos

Sistemas dinámicos no lineales y finanzas cuantitativas

Respondido el 6 de Julio, 2014 por penti
q2astack::content.general.tags :
Avatar de penti

7 votos

Lógica del ratio de sharpe

Respondido el 6 de Diciembre, 2017 por penti
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X