Respuestas del usuario 7298

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3 votos

Previsión de futuros frente a previsión al contado

Aceptada
Respondido el 22 de Febrero, 2020 por Corey Goldberg
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Cobertura, Delta, Gamma, Vega

Respondido el 22 de Agosto, 2016 por Corey Goldberg
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¿Por qué los bancos tienen requisitos de capital para los depósitos?

Respondido el 4 de Febrero, 2021 por Corey Goldberg
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¿Cuáles son los requisitos cuantitativos para distinguir entre clases de activos?

Respondido el 16 de Noviembre, 2021 por Corey Goldberg
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Ponderaciones de capitalización bursátil de la cartera Black-Litterman

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2020 por Corey Goldberg
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Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2021 por Corey Goldberg
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¿Cómo se sigue esta afirmación sobre el precio de un forward prepagado sobre una acción?

Aceptada
Respondido el 27 de Junio, 2016 por Corey Goldberg
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¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Aceptada
Respondido el 28 de Febrero, 2020 por Corey Goldberg
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2 votos

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2017 por Corey Goldberg
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¿de dónde proviene el coste de la cobertura delta?

Respondido el 27 de Mayo, 2020 por Corey Goldberg
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5 votos

Apertura del mercado de futuros

Aceptada
Respondido el 3 de Junio, 2021 por Corey Goldberg
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1 votos

Trabajar con series temporales con diferentes resoluciones

Respondido el 14 de Junio, 2018 por Corey Goldberg
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2 votos

Cálculo de la volatilidad anualizada de los rendimientos de las acciones

Respondido el 12 de Octubre, 2016 por Corey Goldberg
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¿Normalizar los datos de la serie temporal del ETF SPY con sus ETFs sectoriales?

Respondido el 7 de Diciembre, 2015 por Corey Goldberg
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Si el CAPM se mantiene, ¿debería el alfa ser cero para todos los activos?

Respondido el 10 de Diciembre, 2021 por Corey Goldberg
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¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Respondido el 30 de Abril, 2020 por Corey Goldberg
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Calcular los tipos de cambio a plazo utilizando los tipos libres de riesgo

Aceptada
Respondido el 30 de Abril, 2020 por Corey Goldberg
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¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Respondido el 7 de Febrero, 2021 por Corey Goldberg
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Mecánica de los contratos de futuros: ¿con respecto a qué referencia temporal se calcula el margen de variación?

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2016 por Corey Goldberg
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¿Cómo puedo saber cuáles son las limitaciones de peso de mi cartera que me da mi corredor?

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2019 por Corey Goldberg
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2 votos

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Respondido el 11 de Junio, 2021 por Corey Goldberg
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3 votos

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

Aceptada
Respondido el 9 de Julio, 2020 por Corey Goldberg
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Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Aceptada
Respondido el 18 de Febrero, 2021 por Corey Goldberg
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Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

Respondido el 27 de Julio, 2020 por Corey Goldberg
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Valor futuro: las funciones de Excel, Matlab y Numpy Financial no funcionan cuando el número de períodos es grande

Respondido el 11 de Mayo, 2021 por Corey Goldberg
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¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

Respondido el 14 de Agosto, 2019 por Corey Goldberg
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10 votos

Aclaración sobre el contango y la retracción en los mercados de futuros

Respondido el 21 de Junio, 2021 por Corey Goldberg
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Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Aceptada
Respondido el 16 de Octubre, 2020 por Corey Goldberg
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aplicación de la estrategia de impulso con gestión de riesgos

Respondido el 28 de Septiembre, 2017 por Corey Goldberg
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optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Respondido el 5 de Enero, 2022 por Corey Goldberg
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