Respuestas del usuario 6138506

3 votos

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

Aceptada

Respondido el 1 de Febrero, 2016 por otto.poellath

1 votos

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Respondido el 6 de Febrero, 2019 por otto.poellath

3 votos

La covarianza de la Log-Normal de las Variables

Aceptada

Respondido el 30 de Marzo, 2016 por otto.poellath

4 votos

Dos maneras diferentes de fijación de precios que da lugar a dos respuestas

Respondido el 6 de Julio, 2015 por otto.poellath

1 votos

Definiciones equivalentes de Auto-Financiación de la Cartera de

Aceptada

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por otto.poellath

3 votos

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Aceptada

Respondido el 17 de Mayo, 2015 por otto.poellath

7 votos

Derivación matemática del riesgo residual

Aceptada

Respondido el 30 de Mayo, 2016 por otto.poellath

4 votos

Densidad de la BM geométrica mediante Fokker-Planck

Aceptada

Respondido el 20 de Mayo, 2015 por otto.poellath

2 votos

Precios de swap de tasas de interés en la ciudad de Ho Lee modelo

Respondido el 13 de Noviembre, 2016 por otto.poellath

1 votos

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Aceptada

Respondido el 8 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

2 votos

STCDO parte superior del tramo todavía está pagando los cupones incluso después de todo defecto

Aceptada

Respondido el 14 de Abril, 2016 por otto.poellath

2 votos

Cómo calcular el valor esperado condicional de un movimiento browniano geométrico?

Aceptada

Respondido el 18 de Marzo, 2015 por otto.poellath

1 votos

¿Cómo se soluciona $ \int_t^T \exp[\int_0^u-( r-\delta_s)ds] dW_u $? Integral doble con general determinista de la función $\delta(t)$

Respondido el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

5 votos

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

Aceptada

Respondido el 1 de Mayo, 2017 por otto.poellath

6 votos

Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

Respondido el 23 de Junio, 2020 por otto.poellath

4 votos

Fijación de precios de los swaps de incumplimiento de cesta homogéneos

Aceptada

Respondido el 12 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

3 votos

Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

Respondido el 23 de Febrero, 2016 por otto.poellath

1 votos

Precios de las reclamaciones de las partes en un fondo

Respondido el 6 de Octubre, 2017 por otto.poellath

2 votos

Una de las variables de estado implica la perfecta correlación de los rendimientos?

Respondido el 4 de Junio, 2015 por otto.poellath

3 votos

tipos a plazo instantáneos frente a los tipos LIBOR a plazo

Respondido el 24 de Febrero, 2016 por otto.poellath

2 votos

Convención de divisas y calibración de la volatilidad

Respondido el 28 de Mayo, 2020 por otto.poellath

3 votos

Pp / pn: premium real con los datos de mercado

Respondido el 15 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

4 votos

La distribución de los mínimos de funciones de riesgo

Aceptada

Respondido el 30 de Julio, 2014 por otto.poellath

1 votos

Mostrando el cambio de Gauss teorema para el caso bivariante

Respondido el 8 de Septiembre, 2018 por otto.poellath

3 votos

¿Por qué una opción swap ser considerado como un tipo de Vínculo opción?

Aceptada

Respondido el 25 de Abril, 2016 por otto.poellath

1 votos

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Aceptada

Respondido el 31 de Marzo, 2015 por otto.poellath

1 votos

Cómo se realiza el PCA en el artículo "Modelos de Markov..."

Aceptada

Respondido el 21 de Junio, 2016 por otto.poellath

1 votos

Demuestra que la condición de mariposa es siempre mayor que cero

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por otto.poellath

4 votos

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Aceptada

Respondido el 15 de Diciembre, 2016 por otto.poellath

4 votos

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Aceptada

Respondido el 21 de Octubre, 2015 por otto.poellath

Respuestas del usuario 61385

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