Respuestas del usuario 232879

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2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

Respondido el 6 de Septiembre, 2022 por RealityGone
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Ajuste de los parámetros de entrada para el modelo de Nelson Siegel Svensson

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2015 por RealityGone
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Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Respondido el 31 de Enero, 2023 por RealityGone
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Maximización de la media+varianza en una cartera

Respondido el 3 de Febrero, 2023 por RealityGone
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¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Respondido el 6 de Febrero, 2023 por RealityGone
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¿Cómo se define el valor liquidativo de un ETF apalancado?

Respondido el 21 de Febrero, 2023 por RealityGone
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Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Respondido el 21 de Febrero, 2023 por RealityGone
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Predicción del S&P500 con un día de antelación mediante redes convolucionales temporales

Aceptada
Respondido el 6 de Marzo, 2023 por RealityGone
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¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Respondido el 18 de Abril, 2023 por RealityGone
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¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Respondido el 24 de Abril, 2023 por RealityGone
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Libros de texto sobre valoración de activos

Respondido el 24 de Junio, 2020 por RealityGone
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¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Respondido el 3 de Julio, 2023 por RealityGone
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Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Respondido el 31 de Julio, 2023 por RealityGone
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Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Respondido el 3 de Octubre, 2023 por RealityGone
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Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Respondido el 21 de Febrero, 2024 por RealityGone
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Ecuación CML: ¿De dónde proviene el cuadrado?

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2023 por RealityGone
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Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2023 por RealityGone
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¿Cómo encontrar la expresión para la SDF y resolver este ejercicio?

Aceptada
Respondido el 12 de Octubre, 2023 por RealityGone
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Interpretación de la carga factorial del SMB

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2024 por RealityGone
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¿Cuáles son algunas respuestas de finanzas cuantitativas incorrectas generadas por inteligencia artificial?

Respondido el 26 de Septiembre, 2023 por RealityGone
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¿Cuáles son algunas respuestas de finanzas cuantitativas incorrectas generadas por inteligencia artificial?

Respondido el 27 de Septiembre, 2023 por RealityGone
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¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2024 por RealityGone
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Regla del semáforo

Aceptada
Respondido el 2 de Septiembre, 2023 por RealityGone
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Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

Respondido el 3 de Noviembre, 2023 por RealityGone
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Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Respondido el 21 de Junio, 2023 por RealityGone
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Utilizando el modelo de 5 factores de Fama-French en datos de panel

Respondido el 1 de Mayo, 2024 por RealityGone
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Contribución a los rendimientos compuestos

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2023 por RealityGone
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Calculando el peso de la cartera para largo corto

Aceptada
Respondido el 15 de Abril, 2023 por RealityGone
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¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Respondido el 26 de Junio, 2023 por RealityGone
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Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2024 por RealityGone
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