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Cálculo del precio de los futuros

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Respondido el 7 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

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Respondido el 14 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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Delta de la opción - ¿Definición de probabilidad condicional?

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Respondido el 3 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Varianza terminal en el modelo Heston

Respondido el 4 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Flujo de caja por coste de explotación, pregunta de Sheldon Ross

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Respondido el 26 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

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Respondido el 28 de Abril, 2017 por MayahanaMouse
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Paradoja en el vencimiento de las opciones cuando la volatilidad llega al infinito

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Respondido el 16 de Agosto, 2017 por MayahanaMouse
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¿Cómo se interpreta este SDE?

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Respondido el 29 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Respondido el 17 de Octubre, 2017 por MayahanaMouse
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precio de la opción de venta americana con fdm

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Respondido el 10 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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ejercicio sobre el lema de Ito multivariante + saltos (Poisson)

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Respondido el 15 de Febrero, 2018 por MayahanaMouse
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¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

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Respondido el 6 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Conversión entre probabilidades de impago físicas y neutrales al riesgo

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Respondido el 9 de Octubre, 2017 por MayahanaMouse
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Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

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Respondido el 15 de Enero, 2021 por MayahanaMouse
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Determinación del precio de las opciones de venta americanas mediante el árbol binomial en Matlab

Respondido el 8 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cómo aproximar la fórmula de descomposición de Carr-Madan?

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Respondido el 31 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

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Respondido el 23 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Vol. Implícito de Llamadas ITM Profundas a través de Monte Carlo

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Respondido el 8 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

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Respondido el 26 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

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Respondido el 10 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Por favor, recomiende algunos de los libros más recientes sobre precios de derivados en C++.

Respondido el 2 de Noviembre, 2017 por MayahanaMouse
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Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

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Respondido el 27 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

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Respondido el 27 de Octubre, 2017 por MayahanaMouse
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Demostrar que $V=\sum_{i=1}^n h_i(t)S_i(t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes

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Respondido el 28 de Septiembre, 2017 por MayahanaMouse
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Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

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Respondido el 12 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

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Respondido el 7 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Respondido el 7 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

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Respondido el 10 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

Respondido el 16 de Diciembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

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Respondido el 24 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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