Respuestas del usuario 200718

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¿Por qué son necesarios los ajustes de convexidad de FRA/futuros?

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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¿Tiene sentido ajustar el diferencial de un bono para tener en cuenta los efectos del precio/cupón?

Respondido el 13 de Febrero, 2020 por dotnetcoder
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futuro del eurodólar

Aceptada
Respondido el 4 de Noviembre, 2017 por dotnetcoder
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Riesgo de base, márgenes y descuento

Aceptada
Respondido el 20 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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Coste de los futuros del Tesoro y pérdidas y ganancias

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2019 por dotnetcoder
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¿Cuál es la curva de swap del euro en Bloomberg? Es decir, ¿cuál es el equivalente en euros de la curva S23 en Bloomberg?

Respondido el 9 de Septiembre, 2017 por dotnetcoder
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Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Aceptada
Respondido el 10 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Aceptada
Respondido el 23 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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Diferencia entre limitar la optimización previa y posterior

Aceptada
Respondido el 24 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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Anualización de la desviación a la baja

Respondido el 15 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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5 votos

Transición al SOFR

Respondido el 11 de Junio, 2021 por dotnetcoder
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Entender el CSA y la novación

Respondido el 10 de Mayo, 2020 por dotnetcoder
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El ACP y la agrupación de riesgos

Respondido el 6 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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Varianza media Problema de inversión

Respondido el 5 de Enero, 2019 por dotnetcoder
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Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2019 por dotnetcoder
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Diferencia entre validación cruzada, backtesting, simulación histórica, simulación de Monte Carlo, replicación de bootstrap?

Respondido el 1 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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¿Existe una estrategia de arbitraje si se permite la venta en corto de una acción?

Aceptada
Respondido el 5 de Noviembre, 2018 por dotnetcoder
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Cálculo del WACC para los bancos comerciales

Respondido el 1 de Abril, 2019 por dotnetcoder
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¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Aceptada
Respondido el 6 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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4 votos

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

Respondido el 18 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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9 votos

¿Existe una forma de utilizar el álgebra matricial para añadir carteras a una matriz de covarianza de activos?

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2021 por dotnetcoder
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Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Respondido el 10 de Diciembre, 2021 por dotnetcoder
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De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Respondido el 18 de Junio, 2019 por dotnetcoder
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7 votos

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Aceptada
Respondido el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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Disponibilidad de los tipos Repo de GC para diferentes vencimientos

Aceptada
Respondido el 7 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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¿Por qué el tipo de cambio EUR/USD es en realidad USD/EUR desde un punto de vista matemático?, ¿por qué las finanzas no utilizan la notación matemática?

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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Atribuir P&L a los vectores PCA (intercambios)

Respondido el 23 de Enero, 2022 por dotnetcoder
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Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Respondido el 28 de Enero, 2021 por dotnetcoder
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18 votos

Swaps de tasa de interés: PV01 vs DV01

Aceptada
Respondido el 8 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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¿Por qué los operadores humanos ganan dinero?

Respondido el 22 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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