Respuestas del usuario 167728

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Valoración de opciones en función de la trayectoria

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2021 por drN
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¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2021 por drN
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Integración y expectativa del movimiento browniano geométrico

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2019 por drN
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8 votos

Una ecuación diferencial estocástica

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2021 por drN
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Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2020 por drN
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¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Aceptada
Respondido el 25 de Mayo, 2021 por drN
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10 votos

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Respondido el 15 de Septiembre, 2020 por drN
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¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2021 por drN
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¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2019 por drN
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11 votos

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Aceptada
Respondido el 8 de Diciembre, 2020 por drN
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5 votos

Preprint que investiga la corrección de la fórmula de Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2022 por drN
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3 votos

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Respondido el 16 de Marzo, 2022 por drN
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16 votos

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

Respondido el 16 de Mayo, 2022 por drN
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3 votos

Aplicación del modelo Kou en Python

Aceptada
Respondido el 21 de Agosto, 2020 por drN
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4 votos

¿Qué es Phi en el Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein?

Respondido el 22 de Marzo, 2022 por drN
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4 votos

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Respondido el 1 de Agosto, 2022 por drN
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3 votos

Tipos de interés del cupón cero

Respondido el 23 de Julio, 2019 por drN
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7 votos

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Aceptada
Respondido el 9 de Octubre, 2022 por drN
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Regresión adecuada cuando hay varios valores dependientes para un mismo valor independiente

Respondido el 26 de Abril, 2020 por drN
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¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2022 por drN
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6 votos

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Aceptada
Respondido el 4 de Noviembre, 2022 por drN
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Solución de forma cerrada para el VP de estos flujos de caja

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2022 por drN
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3 votos

Un ejemplo concreto de factor de descuento estocástico

Aceptada
Respondido el 21 de Diciembre, 2022 por drN
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1 votos

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2023 por drN
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12 votos

Libros de texto sobre valoración de activos

Respondido el 24 de Junio, 2020 por drN
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¿Son iguales los precios de los diferenciales alcistas y bajistas construidos con opciones de compra y de venta?

Aceptada
Respondido el 30 de Septiembre, 2019 por drN
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Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Respondido el 22 de Diciembre, 2022 por drN
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Relación logarítmica lineal Campbell Shiller

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2020 por drN
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¿Cuál es la ecuación $\mathbb{E}[mR]=0$ ?

Respondido el 4 de Enero, 2023 por drN
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Aceptada
Respondido el 20 de Julio, 2022 por drN
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