Respuestas del usuario 14660

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Interpretación de la Duración de Macaulay

Respondido el 9 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Aceptada
Respondido el 9 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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la cobertura de dos bonos en monedas diferentes con FX forward

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cuáles son los comunes de los sistemas de comercio de la cobertura del fondo de comercio automatizado?

Respondido el 10 de Julio, 2012 por Markus Olsson
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Los límites de análisis

Respondido el 17 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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Es MATLAB código generado lo suficientemente bueno para su uso en operaciones de trading en vivo?

Aceptada
Respondido el 18 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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fácil a un paso de la opción de replicación

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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tipo de interés en el coste de transporte

Respondido el 3 de Octubre, 2013 por Markus Olsson
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¿Puede utilizarse el determinante del riesgo de liquidez como dimensión o medida del riesgo de liquidez?

Respondido el 26 de Diciembre, 2012 por Markus Olsson
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¿Cuál es la motivación del índice de referencia?

Aceptada
Respondido el 14 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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Liquidez de los swaps de inflación frente a los bonos ligados a la inflación

Aceptada
Respondido el 6 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Lo que es más razonable para determinar el lado de un multi-pierna opciones de pedido?

Aceptada
Respondido el 17 de Octubre, 2013 por Markus Olsson
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¿Cuál es el precio neto y el precio sucio de un bono riesgoso?

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Correlación implícita utilizando las comillas del mercado

Respondido el 22 de Mayo, 2014 por Markus Olsson
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CTD y futuros de los bonos

Respondido el 14 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Precios de los swaptions

Respondido el 14 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Respondido el 24 de Mayo, 2013 por Markus Olsson
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Ratio de Sharpe en días sin posiciones abiertas

Respondido el 17 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Respondido el 19 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

Aceptada
Respondido el 19 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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Una barra de look-ahead backtesting

Respondido el 1 de Marzo, 2012 por Markus Olsson
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¿Hay alguna derivados que pagar el importe $a(p-b)^{2}-c$ donde $p$ es el precio de subalterno de activos?

Respondido el 24 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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Tasa de rentabilidad requerida frente a la rentabilidad esperada

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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La liquidez en un mercado modelo de riesgo basado en la simulación histórica

Respondido el 28 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Qué hacen estos madurez códigos de decir?

Respondido el 31 de Enero, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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si el mercado es siempre el supuesto derecho, lo que ocurrió cuando la tasa LIBOR fue manupulated?

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2013 por Markus Olsson
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¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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Prueba que demuestre que el costo promedio en dólares siempre peor que la suma global alternativa

Respondido el 28 de Mayo, 2012 por Markus Olsson
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