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¿Alguien sabe dónde puedo conseguir algunos rendimientos esperados?

Respondido el 29 de Julio, 2016 por Cube_Zombie
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Curva de plazos de alisado

Respondido el 1 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2016 por Cube_Zombie
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Descuento de OIS antes y después de la crisis

Aceptada
Respondido el 23 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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7 votos

¿MATLAB o Python como lenguaje de partida?

Respondido el 3 de Diciembre, 2020 por Cube_Zombie
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Métricas para la calidad de la curva

Respondido el 5 de Noviembre, 2016 por Cube_Zombie
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Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Respondido el 5 de Noviembre, 2016 por Cube_Zombie
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Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Respondido el 2 de Abril, 2017 por Cube_Zombie
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Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Aceptada
Respondido el 13 de Enero, 2022 por Cube_Zombie
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Vol de swaptions negociando lognormalmente

Aceptada
Respondido el 17 de Junio, 2014 por Cube_Zombie
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Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

Respondido el 7 de Julio, 2016 por Cube_Zombie
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Diferencia entre la opción temporal, la opción de fin de mes y la opción comodín de los futuros sobre bonos

Aceptada
Respondido el 19 de Marzo, 2019 por Cube_Zombie
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Pandas: Rendimiento cercano a las acciones

Respondido el 25 de Abril, 2018 por Cube_Zombie
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¿AIP que proporciona curvas de rendimiento de bonos de cupón cero?

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2015 por Cube_Zombie
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Eikon Curva de rendimientos de referencia del Estado

Aceptada
Respondido el 4 de Diciembre, 2022 por Cube_Zombie
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Comillas diarias de los TIPS (valores del Tesoro protegidos contra la inflación)

Aceptada
Respondido el 15 de Marzo, 2023 por Cube_Zombie
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10 votos

¿Utilizamos el modelo Nelson-Siegel para calcular la curva de rendimiento?

Aceptada
Respondido el 2 de Noviembre, 2017 por Cube_Zombie
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Modelo de tipos de interés con variables externas

Aceptada
Respondido el 1 de Diciembre, 2017 por Cube_Zombie
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Convención sobre el recuento de días y frecuencia de capitalización en los swaps de tipos de interés y los factores de descuento

Respondido el 1 de Diciembre, 2022 por Cube_Zombie
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Análisis de la asignación estratégica de activos

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2019 por Cube_Zombie
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Series de tiempo total de retorno para un swap de tasas de interés

Respondido el 29 de Octubre, 2023 por Cube_Zombie
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9 votos

Ajuste de la curva de bonos, pregunta práctica

Aceptada
Respondido el 18 de Marzo, 2024 por Cube_Zombie
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Calculando DV01 para Futuros del Tesoro con riesgo de cambio del CTD

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2023 por Cube_Zombie
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¿Cuál es la base de cálculo de días del "rendimiento real" reportado por Bloomberg para bonos?

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2023 por Cube_Zombie
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Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Aceptada
Respondido el 17 de Agosto, 2016 por Cube_Zombie
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Bonos: Rentabilidad Total vs Rendimiento al Vencimiento

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2018 por Cube_Zombie
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¿Depende un swap de 1 año de la curva cero más allá del punto de 1 año?

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2016 por Cube_Zombie
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