Respuestas del usuario 84809

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de scottishwildcat

0 votos

Los Datos históricos sobre $/yen tipos de cambio a plazo

Respondido el 18 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

¿Es el precio a futuro sin tendencia bajo la medida del mundo real?

Respondido el 24 de Noviembre, 2016 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

¿Cómo ajustar un modelo SARIMA + GARCH en R?

Respondido el 27 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

3 votos

¿Es necesario que la PD y la LGD para el cálculo de la ECL dependan del tiempo?

Respondido el 20 de Febrero, 2020 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

Formulación EGARCH

Respondido el 8 de Junio, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

5 votos

¿Cómo se deciden las fechas de vencimiento de las opciones?

Aceptada
Respondido el 16 de Abril, 2013 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

correlación ex ante del tracking error entre fondos

Respondido el 29 de Abril, 2014 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

5 votos

¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

Aceptada
Respondido el 28 de Abril, 2016 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

3 votos

¿Cómo cubrir un bono fuera de circulación?

Respondido el 21 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

6 votos

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Respondido el 7 de Abril, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

Se correlacionó la Generación de números Aleatorios utilizando Sobol?

Respondido el 9 de Abril, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

Respondido el 18 de Junio, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

6 votos

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Aceptada
Respondido el 19 de Junio, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

Cómo implementar el impulso de la estrategia de uso de R

Aceptada
Respondido el 13 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

Correlación implícita utilizando las comillas del mercado

Respondido el 21 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

Proceso estacionario con autocorrelación en la Varianza; regla de la raíz cuadrada

Respondido el 9 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

3 votos

VaR paramétrico con distribución Student-t

Respondido el 28 de Agosto, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

4 votos

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

Respondido el 23 de Abril, 2018 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

Computar múltiples indicadores en tidyquant

Respondido el 20 de Enero, 2017 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

¿Cómo calcular el riesgo total mínimo?

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2016 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

descomponer la correlación de intercambio pnl

Aceptada
Respondido el 18 de Enero, 2016 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

4 votos

¿Cómo extrapolar el VaR?

Aceptada
Respondido el 4 de Diciembre, 2014 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

instrumentos correlativos de cobertura

Respondido el 25 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

0 votos

Es de futuros de productos básicos del delta igual a 1?

Respondido el 19 de Junio, 2017 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

Predecir la tendencia cuadrática en las series temporales

Respondido el 30 de Enero, 2013 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

2 votos

¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2019 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

3 votos

¿Qué debo hacer con mis datos antes de la instalación del modelo ARIMA?

Respondido el 9 de Diciembre, 2014 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

Respondido el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :
Avatar de scottishwildcat

1 votos

¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

Respondido el 5 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X