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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2013 por Kyle Cronin
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Detención de la simulación Monte Carlo cuando se alcanza un determinado nivel de convergencia

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2015 por Kyle Cronin
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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2012 por Kyle Cronin
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La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

Respondido el 9 de Septiembre, 2015 por Kyle Cronin
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el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Respondido el 16 de Noviembre, 2017 por Kyle Cronin
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Cómo incorporar el análisis fundamental cuantitativo algoritmo de negociación?

Respondido el 20 de Marzo, 2014 por Kyle Cronin
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Beta entre acciones y opciones

Respondido el 6 de Julio, 2015 por Kyle Cronin
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¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

Respondido el 10 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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3 votos

Los griegos y la Prima de una Opción

Respondido el 9 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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5 votos

¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Aceptada
Respondido el 10 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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3 votos

American Opciones de relación entre los griegos

Respondido el 18 de Julio, 2017 por Kyle Cronin
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Los diferenciales de los CDS y el Par diferencial de Rendimiento de los Bonos

Respondido el 12 de Octubre, 2014 por Kyle Cronin
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Estados UNIDOS a Canadá, la emigración y el impuesto sobre la renta

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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4 votos

¿Cuáles son algunos modelos comunes para cara devuelve?

Respondido el 8 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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La estimación de ejercicio temprano límite para América poner

Aceptada
Respondido el 6 de Agosto, 2013 por Kyle Cronin
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Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Respondido el 6 de Agosto, 2013 por Kyle Cronin
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¿Cómo se gestiona la asignación de activos a corto plazo con los fondos de cobertura?

Aceptada
Respondido el 29 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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El Canadiense impuesto de dividendo de crédito: ¿por Qué es que alguien puede ganar mucho en dividendos, pero no pagan muy poco de impuestos?

Aceptada
Respondido el 14 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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Hacer subyacente de los activos tienen un no-arbitraje de precios?

Respondido el 1 de Mayo, 2017 por Kyle Cronin
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Riesgo-neutral modelos para cuestiones de derechos

Respondido el 3 de Septiembre, 2013 por Kyle Cronin
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Cómo calcular el precio de la opción de instrumentos para una nueva subyacente

Aceptada
Respondido el 11 de Febrero, 2020 por Kyle Cronin
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Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

Respondido el 10 de Julio, 2012 por Kyle Cronin
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Ejercicio anticipado de opciones Americanas

Aceptada
Respondido el 5 de Enero, 2018 por Kyle Cronin
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Convergencia de la red binomial

Aceptada
Respondido el 27 de Septiembre, 2013 por Kyle Cronin
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Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Respondido el 17 de Agosto, 2015 por Kyle Cronin
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Es la vega de Black-Scholes de tipo Europeo opción siempre positivo?

Respondido el 6 de Mayo, 2013 por Kyle Cronin
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Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

Respondido el 7 de Mayo, 2013 por Kyle Cronin
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Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por Kyle Cronin
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

Respondido el 13 de Noviembre, 2019 por Kyle Cronin
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estrategias de opciones de backtesting en R

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Respondido el 10 de Mayo, 2013 por Kyle Cronin
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