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Algorithmical la replicación de una ganancia y pérdida de función utilizando diferentes opciones

Respondido el 28 de Febrero, 2014 por penti
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¿Qué significa la "-E" al final de un símbolo de opciones CBOE?

Aceptada
Respondido el 22 de Febrero, 2015 por penti
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Respondido el 7 de Mayo, 2018 por penti
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Lista de indicadores de momento

Respondido el 30 de Junio, 2015 por penti
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¿Dónde quants obtener históricos de las reuniones del FOMC eventos para backtesting?

Respondido el 18 de Septiembre, 2015 por penti
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Que instrumentos cuantitativos que se utilizan realmente para la cobertura de los precios de la energía y el volumen de riesgo?

Respondido el 1 de Octubre, 2014 por penti
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7 votos

Exploración de patrones de gráficos de software

Respondido el 2 de Enero, 2015 por penti
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Predecir la dirección del mercado, ¿Qué es previsible/imprevisible?

Respondido el 11 de Marzo, 2013 por penti
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Relación entre Beta y Desviación Estándar

Respondido el 21 de Noviembre, 2014 por penti
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Cómo encontrar el óptimo de mirar hacia atrás en cuanto modelos comerciales

Aceptada
Respondido el 24 de Julio, 2014 por penti
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Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2017 por penti
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Relación entre avance y la opción de los precios

Respondido el 4 de Septiembre, 2017 por penti
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10 votos

¿Cómo eliminar valores atípicos en series temporales financieras?

Aceptada
Respondido el 26 de Enero, 2014 por penti
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Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2015 por penti
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Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2015 por penti
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La literatura de la recomendación sobre la extrema precio de los activos de los movimientos

Respondido el 23 de Abril, 2018 por penti
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¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Respondido el 26 de Febrero, 2015 por penti
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Que libre de riesgo de tasa de interés a utilizar en Black-Scholes ecuación

Respondido el 28 de Febrero, 2018 por penti
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Cargando datos de stock de HF en Excel

Respondido el 1 de Julio, 2013 por penti
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¿Es importante la programación lineal para el cuant?

Aceptada
Respondido el 6 de Octubre, 2014 por penti
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Es HMM de la Volatilidad de ningún diferente de la de un simple filtro?

Respondido el 12 de Agosto, 2013 por penti
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¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

Respondido el 8 de Marzo, 2018 por penti
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¿Cuál es la volatilidad de tiempo?

Respondido el 15 de Diciembre, 2017 por penti
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¿Software de código abierto para el cribado y escaneo de valores mediante análisis técnico?

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2016 por penti
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Cómo el comercio de los ETFs apalancados

Respondido el 18 de Diciembre, 2015 por penti
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Asignación de clases de activos múltiples

Respondido el 17 de Junio, 2015 por penti
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Patrones estacionales en los mercados financieros (efectos de los días laborables)

Aceptada
Respondido el 18 de Junio, 2015 por penti
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Póquer y comercio de opciones

Respondido el 7 de Junio, 2017 por penti
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¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Respondido el 18 de Octubre, 2018 por penti
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Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Respondido el 29 de Abril, 2016 por penti
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