Respuestas del usuario 61385

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de otto.poellath

5 votos

Fórmula de déficit esperado en términos de P

Respondido el 8 de Diciembre, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

8 votos

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2017 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Aceptada
Respondido el 7 de Septiembre, 2018 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

Respondido el 15 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

3 votos

Es $\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$ ¿Martingala?

Respondido el 4 de Agosto, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

5 votos

La convexidad de una opción de venta americana

Respondido el 8 de Junio, 2020 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

filtro de kalman de la actualización de la ecuación

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

6 votos

La expectativa de dos correlación de procesos?

Aceptada
Respondido el 12 de Diciembre, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

6 votos

Cálculos de bonos de cupón cero

Aceptada
Respondido el 30 de Octubre, 2019 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

¿Por qué no se utiliza el precio al contado como precio a plazo cuando se crea un contrato a plazo?

Respondido el 10 de Agosto, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

6 votos

¿Cuánto se paga por el máximo de dos poblaciones?

Aceptada
Respondido el 24 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

En una aplicación de Ito lema

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

Verificación de la identidad de una ecuación de la fórmula de Black Scholes

Aceptada
Respondido el 23 de Octubre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

5 votos

Estoy tratando de resolver esta pregunta sobre la teoría de la parada óptima. No sé cómo empezar. Cualquier pista sería muy útil

Aceptada
Respondido el 15 de Agosto, 2019 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

3 votos

Valor esperado del proceso log-GARCH

Respondido el 30 de Octubre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

1 votos

cambio esperado en el valor de un derivado en un marco multicurvos

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

¿Las opciones de compra y la cartera de las mismas opciones valen menos?

Aceptada
Respondido el 3 de Febrero, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

1 votos

Propiedades de simetría, la Copula

Respondido el 31 de Julio, 2014 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

3 votos

El PDE de la cápsula y pisos

Aceptada
Respondido el 18 de Marzo, 2017 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Respondido el 12 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

3 votos

Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

Respondido el 12 de Agosto, 2014 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

10 votos

Prueba detrás de solución para theta en el Casco Blanco con el tiempo-dependiente de la volatilidad y de reversión a la media?

Aceptada
Respondido el 2 de Mayo, 2018 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Respondido el 16 de Junio, 2020 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

3 votos

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Aceptada
Respondido el 30 de Enero, 2019 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

SDE para el valor de la opción

Aceptada
Respondido el 23 de Octubre, 2018 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

Cálculo de la probabilidad de impago sin recuperación

Aceptada
Respondido el 18 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

Respondido el 27 de Mayo, 2016 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

4 votos

Derivación Delta de la expectativa

Respondido el 6 de Mayo, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

1 votos

La simplificación de una expectativa de la función de tiempo predeterminado y las tasas de

Respondido el 15 de Noviembre, 2017 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :
Avatar de otto.poellath

2 votos

cálculo estocástico - movimiento browniano

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2015 por otto.poellath
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X