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SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Aceptada
Respondido el 25 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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Base de los futuros del Tesoro y calendario spd [preguntas múltiples]

Respondido el 17 de Febrero, 2018 por Cody Brimhall
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El juego de los dados y el comercio de derivados

Respondido el 21 de Noviembre, 2017 por Cody Brimhall
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Llevar vs Roll-Down en un IRS de cupón cero

Respondido el 21 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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¿Qué significa 'recibir directamente'?

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cómo es relevante la volatilidad para operar fuera de los mercados de opciones?

Respondido el 19 de Noviembre, 2016 por Cody Brimhall
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¿El valor en riesgo es aditivo?

Respondido el 23 de Noviembre, 2016 por Cody Brimhall
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Los comerciantes ven sobre la cobertura de futuros FX con FX Forward

Respondido el 13 de Agosto, 2017 por Cody Brimhall
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Cálculo del tipo de cambio si la tasa de referencia difiere de las tasas libres de riesgo

Respondido el 22 de Febrero, 2016 por Cody Brimhall
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¿Precios de los swaps (preferiblemente basados en el LIBOR a 3 meses)?

Respondido el 18 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

Respondido el 29 de Mayo, 2020 por Cody Brimhall
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¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

Respondido el 19 de Abril, 2019 por Cody Brimhall
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Diferenciales de swap negativos a 2 años

Aceptada
Respondido el 8 de Agosto, 2019 por Cody Brimhall
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¿Qué significa Comprar 5 años y cobertura con 2 años y 10 años?

Respondido el 14 de Septiembre, 2017 por Cody Brimhall
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¿Cómo puedo demostrar que la suma de dos variables log-normales no es log-normal?

Respondido el 28 de Febrero, 2017 por Cody Brimhall
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¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

Respondido el 24 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué 10 años de nota de expectativa de rendimiento del tesoro a precios en los precios de los bonos?

Respondido el 4 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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LIBOR de una semana?

Aceptada
Respondido el 5 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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¿Qué opinas de un swap a 50 años al -0,58%?

Respondido el 13 de Marzo, 2020 por Cody Brimhall
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Construir una curva de canje / Cobertura de canje

Respondido el 25 de Enero, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Respondido el 20 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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por qué la tasa de repo implícita es mayor al elegir la última fecha de entrega para entregar en lugar de la primera fecha de entrega

Aceptada
Respondido el 8 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Relación entre la subida de los tipos de interés y la caída de los rendimientos del Tesoro

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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¿Por qué el gobierno del Reino Unido vende acciones del RBS?

Respondido el 13 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Modelización de un préstamo con pago anticipado mediante un swap y swaptions

Respondido el 15 de Octubre, 2016 por Cody Brimhall
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¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2018 por Cody Brimhall
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Curva de intercambio y vencimientos cortos

Respondido el 28 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

Respondido el 2 de Febrero, 2019 por Cody Brimhall
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