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¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Respondido el 16 de Julio, 2015 por RealityGone
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Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Respondido el 6 de Febrero, 2016 por RealityGone
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¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Aceptada
Respondido el 27 de Junio, 2020 por RealityGone
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¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

Aceptada
Respondido el 12 de Enero, 2016 por RealityGone
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¿Cómo probar el CAPM empíricamente y cómo utilizar este conjunto de datos Kenneth French?

Respondido el 6 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Significado de la tasa al contado de dos años

Respondido el 18 de Junio, 2020 por RealityGone
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Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2016 por RealityGone
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¿Es posible medir el impacto de las noticias financieras en los precios de las acciones?

Respondido el 5 de Noviembre, 2019 por RealityGone
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¿Cómo evaluar la(s) predicción(es) realizada(s) de la media de rendimiento de los activos?

Aceptada
Respondido el 3 de Julio, 2020 por RealityGone
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¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Respondido el 29 de Enero, 2016 por RealityGone
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Encontrar una acción negociada en dos lugares

Respondido el 6 de Octubre, 2015 por RealityGone
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Previsión de las tasas de impago mediante un modelo macroeconómico

Respondido el 5 de Noviembre, 2018 por RealityGone
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¿Medir la correlación entre variables aleatorias cuando no están distribuidas normalmente?

Aceptada
Respondido el 10 de Septiembre, 2018 por RealityGone
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Función de demanda

Respondido el 14 de Septiembre, 2018 por RealityGone
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¿Cómo afecta la negociación fuera de horario a los precios de la siguiente sesión?

Aceptada
Respondido el 28 de Mayo, 2018 por RealityGone
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Diferencias de volatilidad

Respondido el 24 de Julio, 2020 por RealityGone
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Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Aceptada
Respondido el 23 de Enero, 2016 por RealityGone
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Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por RealityGone
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¿Cuánto dinero se necesitaría para inflar/deprimir artificialmente una acción?

Aceptada
Respondido el 18 de Junio, 2020 por RealityGone
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¿Puede el alfa ser positivo si la rentabilidad acumulada es inferior a la del índice de referencia?

Respondido el 26 de Abril, 2021 por RealityGone
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Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Aceptada
Respondido el 23 de Julio, 2019 por RealityGone
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Mezcla óptima de financiamiento: Enfoque del costo de capital

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Derivando el CAPM de la CML

Aceptada
Respondido el 10 de Enero, 2022 por RealityGone
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El precio de la compra/venta es convexo en $K$ (precio de ejercicio)

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2016 por RealityGone
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¿Cómo ha fallado el algoritmo que vincula las stablecoins de TerraUSD al dólar?

Aceptada
Respondido el 25 de Mayo, 2022 por RealityGone
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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2020 por RealityGone
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¿Guía paso a paso del profesional de Fama-Macbeth?

Respondido el 14 de Octubre, 2021 por RealityGone
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Cómo comprobar la importancia de un ratio sharpe

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2020 por RealityGone
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Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Aceptada
Respondido el 29 de Julio, 2020 por RealityGone
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Anomalía beta (estadística t)

Aceptada
Respondido el 29 de Agosto, 2022 por RealityGone
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