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Valoración de los futuros del VIX

Respondido el 19 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Respondido el 6 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Volatilidad estocástica

Aceptada
Respondido el 10 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Europea vs América valores derivados, interesante pregunta

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Quanto precios explicación

Aceptada
Respondido el 27 de Junio, 2018 por MayahanaMouse
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La prueba para la ATM delta con Local col

Respondido el 16 de Abril, 2018 por MayahanaMouse
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Vol sesgo y spot-vol correlación

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2016 por MayahanaMouse
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Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Aceptada
Respondido el 9 de Octubre, 2018 por MayahanaMouse
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Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Respondido el 14 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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¿La varianza incondicional implicada por un GARCH es igual a la varianza muestral?

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Aceptada
Respondido el 18 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Diferencial de la integral de un proceso estocástico

Aceptada
Respondido el 11 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Maximización con neutrales al riesgo de los inversores y VaR restricciones

Respondido el 25 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Hamilton-Jacobi-Bellman ecuación en el Modelo de Merton

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2017 por MayahanaMouse
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¿Podemos reescribir la pnl de una opción de cobertura continua como la media temporal de la volatilidad ponderada por la gamma cuadrada?

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Expectativa condicional y función delta Dirac

Aceptada
Respondido el 26 de Octubre, 2017 por MayahanaMouse
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¿Cómo expresar la variación condicional esperada en el marco de la medida de neutralidad del riesgo?

Aceptada
Respondido el 24 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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Derivado parcial de una integral

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

Respondido el 25 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Cómo inferir la medida del mundo real a partir de la medida neutral de riesgo

Respondido el 4 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Respondido el 4 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

Respondido el 12 de Abril, 2017 por MayahanaMouse
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¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Respondido el 28 de Septiembre, 2020 por MayahanaMouse
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Cartera de autofinanciación bajo $Q$ -dinámica

Respondido el 3 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Respondido el 17 de Septiembre, 2019 por MayahanaMouse
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Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

Respondido el 10 de Julio, 2017 por MayahanaMouse
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Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Aceptada
Respondido el 27 de Octubre, 2016 por MayahanaMouse
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Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

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Respondido el 3 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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