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(Principiante en el mercado de bonos) Referencias sobre el precio de los bonos rescatables

Respondido el 31 de Octubre, 2014 por Steven Dick
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¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Respondido el 27 de Enero, 2015 por Steven Dick
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¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2015 por Steven Dick
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La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Respondido el 18 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Aceptada
Respondido el 1 de Junio, 2015 por Steven Dick
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Precio de una opción compuesta

Aceptada
Respondido el 2 de Diciembre, 2014 por Steven Dick
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Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

Respondido el 4 de Noviembre, 2015 por Steven Dick
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Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Respondido el 10 de Febrero, 2016 por Steven Dick
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Respondido el 4 de Mayo, 2016 por Steven Dick
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Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Aceptada
Respondido el 12 de Septiembre, 2017 por Steven Dick
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¿Cómo calcular las grietas mediante el enfoque de Monte Carlo adjunto?

Respondido el 25 de Febrero, 2015 por Steven Dick
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¿Qué modelos/métodos se utilizan en la práctica en la fijación de precios de los derivados?

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2016 por Steven Dick
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Opciones reales: Cálculo de la "opción de cambio de uso" mediante retículas binomiales

Respondido el 15 de Abril, 2017 por Steven Dick
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Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

Aceptada
Respondido el 3 de Febrero, 2016 por Steven Dick
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Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

Respondido el 7 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Respondido el 30 de Mayo, 2016 por Steven Dick
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Opciones de barrera de precios con rebajas

Respondido el 6 de Junio, 2016 por Steven Dick
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¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

Respondido el 26 de Mayo, 2016 por Steven Dick
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La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por Steven Dick
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Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Respondido el 3 de Julio, 2017 por Steven Dick
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Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

Respondido el 27 de Agosto, 2016 por Steven Dick
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Límites óptimos superior e inferior

Aceptada
Respondido el 15 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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Trabajo más reciente sobre la fijación de precios de las opciones americanas **ANALYTIC**.

Respondido el 16 de Septiembre, 2016 por Steven Dick
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Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Respondido el 12 de Abril, 2017 por Steven Dick
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Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Respondido el 30 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Respondido el 20 de Enero, 2015 por Steven Dick
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Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Aceptada
Respondido el 14 de Enero, 2015 por Steven Dick
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¿No se autofinancia el modelo de árbol binomial?

Respondido el 22 de Mayo, 2015 por Steven Dick
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El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Respondido el 9 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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Precios del árbol binomial el put americano

Respondido el 19 de Septiembre, 2017 por Steven Dick
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