Respuestas del usuario 84809

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Problema de muestreo en la optimización de carteras

Respondido el 14 de Abril, 2014 por scottishwildcat
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Precios de contrato a plazo sobre un stock

Aceptada
Respondido el 23 de Noviembre, 2012 por scottishwildcat
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Simulación del movimiento browniano con saltos

Respondido el 1 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es la relación entre la aritmética frente a promedios geométricos y simple versus logarítmica de los precios?

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Aceptada
Respondido el 26 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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Problema de pronóstico con Movimiento Browniano Geométrico en Wolfram Mathematica

Aceptada
Respondido el 10 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Error al intentar estimar un modelo de Markov-switching Var en R

Respondido el 2 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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Verificación de la identidad de una ecuación de la fórmula de Black Scholes

Respondido el 22 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Cómo interpretar correctamente los intereses devengados de los bonos de

Aceptada
Respondido el 1 de Agosto, 2012 por scottishwildcat
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Aproximación de diferentes volatilidades

Aceptada
Respondido el 22 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Cómo optimizar un portafolio usando la asimetría?

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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La tendencia de las técnicas de estimación

Respondido el 20 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

Respondido el 18 de Abril, 2018 por scottishwildcat
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¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Respondido el 5 de Noviembre, 2015 por scottishwildcat
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Es matemático, finanzas relevantes en asset management?

Respondido el 7 de Febrero, 2017 por scottishwildcat
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Cartera con un montón de subportfolios

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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La convergencia de GBM media después de la simulación?

Respondido el 4 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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Subyacente Espacio Muestral en el Mercado Continuo Modelo

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Intergral de movimiento Browniano w.r.t. El movimiento browniano

Aceptada
Respondido el 22 de Marzo, 2016 por scottishwildcat
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Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

Respondido el 7 de Septiembre, 2015 por scottishwildcat
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¿Vista sistemática en Black-Litterman?

Respondido el 13 de Mayo, 2015 por scottishwildcat
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Uso de R con princomp para crear cestas de cobertura

Respondido el 30 de Mayo, 2016 por scottishwildcat
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Que medir para determinar el Riesgo?

Aceptada
Respondido el 2 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

Respondido el 6 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
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Calibración de un proceso Ornstein Uhlenbeck en los residuos de la regresión

Aceptada
Respondido el 3 de Octubre, 2014 por scottishwildcat
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Cómo se llaman todos los movimientos de 1 día, 2 días, etc.

Respondido el 6 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Aceptada
Respondido el 7 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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