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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Respondido el 21 de Julio, 2016 por Kyle Cronin
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Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

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Respondido el 2 de Diciembre, 2013 por Kyle Cronin
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El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

Respondido el 31 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cuál es la ecuación de Heston?

Respondido el 23 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2013 por Kyle Cronin
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9 votos

Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

Aceptada
Respondido el 30 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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6 votos

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Aceptada
Respondido el 6 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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Canasta de intercambio de acciones

Aceptada
Respondido el 15 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2014 por Kyle Cronin
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Cómo quitar el elemento de riesgo a partir de un conjunto de hipoteca de tasa fija ofrendas?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2012 por Kyle Cronin
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¿Cómo definir y medir la prima de liquidez o de financiación en los mercados de crédito?

Respondido el 30 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Aceptada
Respondido el 10 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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Backtesting - ¿puedes comprar/vender a los precios de apertura y cierre?

Respondido el 30 de Julio, 2013 por Kyle Cronin
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VaR para bonos corporativos

Respondido el 23 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

Respondido el 23 de Octubre, 2012 por Kyle Cronin
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Es posible estimar la correlación entre la capital y sus IV, únicamente a partir de su IV sesgar?

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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¿Puede el modelo binario dar lugar a una distribución no normal?

Respondido el 7 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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Cuando se ES E-mini opciones de futuro emitido?

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2015 por Kyle Cronin
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¿Cómo es posible que Renaissance Technologies disponga de precios casi en tiempo real de bonos corporativos y otro tipo de deuda?

Respondido el 4 de Mayo, 2020 por Kyle Cronin
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Bono rescatable de precios

Respondido el 19 de Octubre, 2015 por Kyle Cronin
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CD - Acumulado el Riesgo de impago?

Aceptada
Respondido el 10 de Agosto, 2014 por Kyle Cronin
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Cómo cubrir un spread de compra alcista

Respondido el 27 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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Recolección de las dos distribuciones de correlación

Respondido el 7 de Marzo, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cómo clasificaría un tope o un diferencial en una opción de suma mensual?

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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Pregunta básica sobre el precio de los bonos

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2013 por Kyle Cronin
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¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2013 por Kyle Cronin
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El Movimiento Browniano geométrico - el aumento de las simulaciones o menor tamaño de paso

Respondido el 4 de Enero, 2016 por Kyle Cronin
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La forma de precio de largo plazo de las opciones de la manera más eficiente?

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2014 por Kyle Cronin
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12 votos

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

Aceptada
Respondido el 21 de Noviembre, 2014 por Kyle Cronin
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