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¿Por qué las instituciones hacen backtest?

Aceptada
Respondido el 29 de Febrero, 2016 por penti
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¿Por qué debería haber una prima de riesgo de la renta variable?

Respondido el 6 de Julio, 2012 por penti
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En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Respondido el 24 de Abril, 2013 por penti
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Aceptada
Respondido el 13 de Marzo, 2011 por penti
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¿Dónde encontrar buenas anotaciones para enseñar las matemáticas de las carteras de inversión?

Aceptada
Respondido el 2 de Mayo, 2016 por penti
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La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

Respondido el 26 de Diciembre, 2012 por penti
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Si el inversor medio mantenga los productos básicos como parte de una amplia cartera diversificada?

Respondido el 29 de Agosto, 2011 por penti
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La prueba de que ningún sistema de comercio siempre gana

Respondido el 7 de Enero, 2016 por penti
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Las cópulas simplemente explicaron

Respondido el 12 de Febrero, 2015 por penti
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Necesito los precios históricos de las opciones de estilo americano y europeo de EUREX

Aceptada
Respondido el 30 de Marzo, 2011 por penti
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Si que he encontrado una manera de predecir las poblaciones de tendencia, con un 58% de precisión, es buena?

Aceptada
Respondido el 27 de Junio, 2015 por penti
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7 votos

La Base de la utilización de los Indicadores Técnicos como Entradas

Respondido el 21 de Enero, 2013 por penti
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Los equipos de Quant pronostican el Mundial

Respondido el 30 de Mayo, 2018 por penti
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La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2014 por penti
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2013 por penti
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5 votos

¿Por qué las acciones caen tan rápidamente? Explicaciones técnicas

Respondido el 9 de Julio, 2015 por penti
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Se Completa La Vega Eliminación Posible?

Respondido el 15 de Febrero, 2016 por penti
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Respondido el 29 de Abril, 2016 por penti
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El retorno de la Atribución: los Posibles remedios para la multicolinealidad

Respondido el 26 de Febrero, 2016 por penti
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¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Respondido el 22 de Marzo, 2015 por penti
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¿Cuál es la canónica de referencia de Mínima Varianza de la Cartera de la singularidad?

Respondido el 20 de Noviembre, 2012 por penti
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¿Asimetría de ganancias y pérdidas en los mercados financieros artificiales?

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por penti
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¿Cómo saber si una opción tiene un precio correctamente?

Respondido el 15 de Abril, 2013 por penti
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¿Qué debería poner en una hoja de trucos de finanzas matemáticas?

Aceptada
Respondido el 2 de Mayo, 2014 por penti
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Ejemplo de Filtro de Kalman para Valores de Capital

Respondido el 1 de Diciembre, 2014 por penti
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¿Qué put-call parity implica la opción acerca de las primas?

Respondido el 12 de Septiembre, 2011 por penti
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¿Cómo implementar la máxima diversificación en R?

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2013 por penti
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Es el CAPM un fracaso?

Respondido el 14 de Febrero, 2015 por penti
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¿Cuándo utilizar la deriva del mundo real y cuándo la neutra al riesgo para una simulación de Monte-Carlo?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2014 por penti
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Aplicaciones exitosas de la teoría del caos en las finanzas cuantitativas

Aceptada
Respondido el 28 de Mayo, 2014 por penti
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