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Ecuación de expectativas neutrales al riesgo con costes de garantía y financiación

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Respondido el 4 de Octubre, 2016 por otto.poellath
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aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

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Respondido el 18 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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pregunta de probabilidad sobre el movimiento browniano

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2015 por otto.poellath
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Black Scholes diferencial

Respondido el 31 de Enero, 2017 por otto.poellath
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Modelo Black-Scholes para carteras

Aceptada
Respondido el 22 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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Los bonos de la PDE en virtud de una Afín a Saltar modelo de Difusión de

Aceptada
Respondido el 26 de Octubre, 2018 por otto.poellath
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¿Cuál es el calor-mapa método de cálculo de VaR?

Respondido el 8 de Junio, 2016 por otto.poellath
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Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Respondido el 20 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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El precio de un contrato a plazo sobre un bono cupón cero

Respondido el 7 de Febrero, 2017 por otto.poellath
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Plaza de Wiener proceso

Respondido el 24 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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Pago esperado en el futuro

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2019 por otto.poellath
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Derivada de Radon Nikodym al cambiar de numerario

Respondido el 2 de Mayo, 2020 por otto.poellath
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Encontrar el arbitraje en dos Puts

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2015 por otto.poellath
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Opción asiática con promedio geométrico

Aceptada
Respondido el 7 de Julio, 2015 por otto.poellath
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Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Respondido el 9 de Octubre, 2014 por otto.poellath
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Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

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Respondido el 9 de Octubre, 2014 por otto.poellath
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Calcular el precio de un derivado

Respondido el 26 de Septiembre, 2019 por otto.poellath
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Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Respondido el 9 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

Aceptada
Respondido el 3 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Cómo demostrar que tenemos una $\mathbb{Q}$ -¿Movimiento Browniano?

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Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por otto.poellath
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Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

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Respondido el 19 de Febrero, 2016 por otto.poellath
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¿Por qué un factor de corto modelo de tasa tienden a producir desplazamiento paralelo de la curva de rendimiento?

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Respondido el 18 de Agosto, 2016 por otto.poellath
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Para el movimiento browniano integrar

Respondido el 9 de Diciembre, 2018 por otto.poellath
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Volatilidad implícita en el modelo Heston

Respondido el 10 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Respondido el 16 de Abril, 2019 por otto.poellath
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La derivación de la fórmula Magrabe

Aceptada
Respondido el 14 de Octubre, 2015 por otto.poellath
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Integración para calcular el valor esperado de swap de tasa de

Aceptada
Respondido el 25 de Abril, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2016 por otto.poellath
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Relación Put-Call para la opción a plazo

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2015 por otto.poellath
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