Respuestas del usuario 6072

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de Brad Tutterow

5 votos

QuantLib: ¿Las griegas analíticas y las griegas numéricas no coinciden?

Aceptada
Respondido el 22 de Julio, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

La interpolación de la curva cero no recupera las tasas de entrada de los puntos nodales

Respondido el 17 de Agosto, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

Respondido el 31 de Octubre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

¿Por qué la convención comercial del OIS Rate helper está codificada como "Modificado siguiente" en QL?

Respondido el 30 de Octubre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Respondido el 6 de Mayo, 2024 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

PV diferente de precio sucio en QuantLib

Respondido el 15 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

4 votos

Cálculo de Flujos de Efectivo Utilizando el Día de Cuenta ISMA en Bonos de Tasa Fija

Aceptada
Respondido el 24 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

8 votos

Configuración recomendada para QuantLib-Python AmortizingFloatingRateBond

Aceptada
Respondido el 14 de Mayo, 2024 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

4 votos

Ibor Index con Curva Plana al 5% no está recuperando las fijaciones exactas del 5%

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2024 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

0 votos

QuantLib Python - Interpolación del factor de descuento dentro de los nodos de la curva

Respondido el 1 de Diciembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

¿Existe Multilevel Monte Carlo en QuantLib?

Respondido el 14 de Febrero, 2024 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

0 votos

Valoración de swap de divisas en QuantLib

Respondido el 28 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Respondido el 30 de Agosto, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

0 votos

Instrumento de intercambio de base de moneda cruzada en Quantlib

Respondido el 28 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

QuantLib Python precio mismo swap en diferentes fechas de evaluación

Aceptada
Respondido el 13 de Noviembre, 2017 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Respondido el 8 de Enero, 2020 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

Generando números aleatorios distribuidos normalmente usando el generador Sobol en QuantLib

Respondido el 30 de Agosto, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

4 votos

Quantlib fecha hora tiempo en ql.Date()

Aceptada
Respondido el 21 de Enero, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

Comprendiendo la recuperación de la tasa de fijación de SOFR para fechas futuras en QuantLib

Aceptada
Respondido el 5 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

4 votos

¿Cómo hacer un horario para amortizar bonos en Python QuantLib?

Aceptada
Respondido el 12 de Octubre, 2021 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

Respondido el 21 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

Quantlib: ¿Es importante vincular la curva a la curva de descuento en swaps simples?

Aceptada
Respondido el 31 de Agosto, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

No se puede encontrar coincidencias en los ejemplos de quantlib

Respondido el 18 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

2 votos

Mejor práctica en QuantLib Python para incluir la tasa de préstamo

Respondido el 19 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

3 votos

¿Está Juneteenth causando un error de tiempo de ejecución al arrancar la curva fuera de los futuros?

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2024 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

Convención Actual360 en el cronograma de QuantLib

Respondido el 21 de Septiembre, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Brad Tutterow

1 votos

Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

Respondido el 27 de Julio, 2023 por Brad Tutterow
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X