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Tasa de intercambio de inflación vs. Tasa de equilibrio

Respondido el 15 de Abril, 2020 por Cody Brimhall
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La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Aceptada
Respondido el 1 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Es posible comprar/vender un contrato de futuros con un precio inicial distinto de cero?

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2018 por Cody Brimhall
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theta para las opciones del SPX frente a las opciones del futuro del E-mini

Respondido el 7 de Noviembre, 2019 por Cody Brimhall
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Tasa de interés vs rendimiento de los bonos

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2017 por Cody Brimhall
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Por qué repo va negativos para los bonos de comercio especial

Respondido el 4 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Respondido el 1 de Marzo, 2020 por Cody Brimhall
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¿Por qué los griegos, por la acción subyacente 0 con la excepción de delta?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2016 por Cody Brimhall
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La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Respondido el 26 de Noviembre, 2016 por Cody Brimhall
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Hacer todos los bonos de la misma madurez tienen el mismo rendimiento al vencimiento?

Aceptada
Respondido el 28 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall
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Convexidad de los futuros de la FRA 3M vs ajuste de convexidad de los futuros de la OIS 3M

Respondido el 26 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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¿Cómo distribuidores precio de referencia de bonos del tesoro?

Respondido el 18 de Septiembre, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cómo derecha a romper las cláusulas afectan CVA cálculos

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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Una vez que el cliente compra un producto estructurado, ¿qué hace el comerciante?

Respondido el 13 de Marzo, 2020 por Cody Brimhall
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la duración de un cms de intercambio

Respondido el 26 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Precios Cancelable de intercambio

Respondido el 13 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

Respondido el 12 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Respondido el 7 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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¿Qué es el riesgo de curvatura?

Aceptada
Respondido el 11 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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Cálculo de Fx Swap a partir de Cross Currency Swap

Respondido el 25 de Septiembre, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué es la feria de la huelga de una variación de intercambio llamado la volatilidad implícita?

Respondido el 9 de Septiembre, 2018 por Cody Brimhall
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Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Respondido el 18 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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Pérdida en caso de impago para los MBS de agencia

Respondido el 16 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Precios de las permutas

Aceptada
Respondido el 16 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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La reducción del exceso de reservas de los bancos está relacionada con la liquidez y la financiación

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Aproximación de la volatilidad log-normal

Aceptada
Respondido el 23 de Julio, 2016 por Cody Brimhall
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Conversión delta de la opción para los pares de divisas

Respondido el 16 de Octubre, 2016 por Cody Brimhall
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¿Qué es exactamente lo vendo cuando puedo vender un contrato de futuros anteriormente he comprado?

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Precios de los bonos en términos de tipos a corto y a futuro

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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Valoración de un swap en el que ambas partes puede cancelar (no liquidar en el mercado) con acumulación de método en lugar de la actual valor?

Respondido el 19 de Octubre, 2016 por Cody Brimhall
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