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Cómo entender la no llamada o poner la propagación de arbitraje condición

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Respondido el 2 de Noviembre, 2017 por MayahanaMouse
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Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Respondido el 19 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

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Respondido el 16 de Junio, 2017 por MayahanaMouse
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Respondido el 26 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

Respondido el 25 de Julio, 2018 por MayahanaMouse
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Volatilidad implícita constante de Black Scholes

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Respondido el 7 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

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Respondido el 3 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Generar un resultado lineal en la variación de un subyacente sin coste alguno

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Respondido el 28 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

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Respondido el 4 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Prueba de la fórmula de Dupire

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Respondido el 4 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Ecuación matemática que relaciona $\frac{dV}{dS}$ a $\frac{dV}{dK}$

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Respondido el 27 de Julio, 2017 por MayahanaMouse
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ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

Respondido el 12 de Abril, 2017 por MayahanaMouse
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La estimación de la volatilidad implícita de un componente de índice sin opciones de vainilla mercado

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Respondido el 22 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Es el precio a futuro sin tendencia bajo la medida del mundo real?

Respondido el 24 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

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Respondido el 26 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Volatilidad estocástica y delta rígida

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Respondido el 16 de Octubre, 2019 por MayahanaMouse
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¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

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Respondido el 24 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Intuición detrás de la transformación Ln del precio de las acciones al aplicar el lema de Ito

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Respondido el 24 de Agosto, 2017 por MayahanaMouse
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Calibración por monte carlo, ¿debo arreglar mi semilla?

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Respondido el 28 de Agosto, 2017 por MayahanaMouse
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valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

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Respondido el 27 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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¿Cuál es la medida martingala requisito cuando se $\mu(t,S(t)) = \mu(t)$?

Respondido el 24 de Febrero, 2017 por MayahanaMouse
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Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Respondido el 28 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

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Respondido el 21 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

Respondido el 29 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Marca Joshi, Capítulo 5 Problema 2 de Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas

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Respondido el 5 de Enero, 2018 por MayahanaMouse
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Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

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Respondido el 1 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

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Respondido el 25 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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"Expectativa" de un FX Forward

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Respondido el 4 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Los modelos GARCH vs VIX

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Respondido el 28 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

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Respondido el 6 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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