Respuestas del usuario 200718

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Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Respondido el 17 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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Comparación de los diferenciales de los swaps de activos

Respondido el 12 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Respondido el 11 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Respondido el 8 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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Curva de inclinación y convexidad

Respondido el 5 de Septiembre, 2018 por dotnetcoder
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Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Respondido el 2 de Febrero, 2021 por dotnetcoder
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MPT Cartera eficiente / Asignación de activos

Respondido el 1 de Octubre, 2018 por dotnetcoder
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Base de swap de divisas cruzadas con USD añadido en la paridad de tipos de interés cubierta (CIP)

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Pregunta básica sobre el swap de tipos de interés en USD

Aceptada
Respondido el 28 de Diciembre, 2018 por dotnetcoder
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DV01 de Swap de tipos de interés

Respondido el 3 de Septiembre, 2017 por dotnetcoder
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Intuición y razonamiento para el cálculo del factor de conversión de los futuros sobre bonos

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2018 por dotnetcoder
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¿Cómo se calcula el indicador de zigzag?

Aceptada
Respondido el 25 de Agosto, 2018 por dotnetcoder
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Fondo de bonos de rodillo y llevar a cabo

Respondido el 7 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Respondido el 21 de Julio, 2019 por dotnetcoder
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¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Respondido el 8 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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Interpolación lineal en torno al final del mes (EOM) para el IRS con rollos estándar

Respondido el 23 de Abril, 2019 por dotnetcoder
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Pregunta sobre el carry puro para dos bonos

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2017 por dotnetcoder
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¿Cuál es la explicación intuitiva del riesgo al contado en un swap de divisas?

Aceptada
Respondido el 14 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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Estimar la matriz de covarianza utilizando los precios

Respondido el 31 de Enero, 2020 por dotnetcoder
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Comparar la varianza de la cartera utilizando diferentes regularizadores

Respondido el 28 de Febrero, 2019 por dotnetcoder
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Limitaciones de apalancamiento

Respondido el 19 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

Respondido el 9 de Mayo, 2018 por dotnetcoder
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¿Cómo se fijan los precios de los bonos corporativos en el momento de la emisión?

Respondido el 13 de Agosto, 2019 por dotnetcoder
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Normalización del volumen

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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Estructura de la base de datos de pedidos

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2020 por dotnetcoder
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BCE - Sistema de dos niveles

Respondido el 21 de Enero, 2021 por dotnetcoder
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Diferencia entre futuros ED y ZCB

Aceptada
Respondido el 19 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Respondido el 23 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Respondido el 15 de Abril, 2021 por dotnetcoder
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Valoración de un swap de divisas

Respondido el 23 de Marzo, 2018 por dotnetcoder
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