Respuestas del usuario 167728

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Valoración de la opción "Efectivo o nada

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2021 por drN
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¿Theta negativa para una opción de venta OTM larga?

Respondido el 15 de Noviembre, 2019 por drN
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Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Aceptada
Respondido el 20 de Septiembre, 2019 por drN
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25 votos

¿Por qué no hay artículos sobre predicción de acciones con aprendizaje automático en las principales revistas financieras?

Respondido el 16 de Marzo, 2021 por drN
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3 votos

PDE de Black Scholes

Aceptada
Respondido el 8 de Diciembre, 2019 por drN
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2 votos

Probando un nuevo factor de alfa

Respondido el 13 de Octubre, 2021 por drN
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10 votos

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2021 por drN
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12 votos

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Respondido el 23 de Marzo, 2021 por drN
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4 votos

Proceso de precio descontado - martingala

Aceptada
Respondido el 14 de Noviembre, 2020 por drN
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2 votos

Ejercicio anticipado de Opciones Americanas con Dividendo

Respondido el 28 de Agosto, 2021 por drN
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3 votos

Visión intuitiva de la expectativa condicional

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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3 votos

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Aceptada
Respondido el 27 de Septiembre, 2021 por drN
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3 votos

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2020 por drN
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3 votos

Covarianza, factor de descuento estocástico (FDE) y aversión al riesgo

Respondido el 15 de Octubre, 2020 por drN
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Análisis de la prima de valor - ¿Carteras igualadas o ponderadas por valor?

Aceptada
Respondido el 18 de Noviembre, 2019 por drN
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16 votos

De los procesos VG y NIG al GBM

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2020 por drN
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4 votos

Múltiples medidas de riesgo neutro en un mercado incompleto

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2020 por drN
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Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Respondido el 23 de Febrero, 2020 por drN
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¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Aceptada
Respondido el 2 de Septiembre, 2019 por drN
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Técnicas de reducción de la desviación - técnica de las variantes de control

Aceptada
Respondido el 24 de Enero, 2021 por drN
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1 votos

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Aceptada
Respondido el 15 de Diciembre, 2019 por drN
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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2020 por drN
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¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Aceptada
Respondido el 6 de Diciembre, 2020 por drN
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Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Respondido el 14 de Marzo, 2021 por drN
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Fórmula de inversión de Gil-Palaez en el mundo de Black Scholes

Respondido el 16 de Julio, 2019 por drN
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3 votos

volatilidad específica de las acciones

Respondido el 16 de Julio, 2019 por drN
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Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Aceptada
Respondido el 28 de Abril, 2020 por drN
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Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Respondido el 30 de Abril, 2020 por drN
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