Respuestas del usuario 121417

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Es la probabilidad implícita por binario opciones de divisas riesgo neutral o en el mundo real?

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2015 por Steven Dick
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¿Es la delta de una opción de compra una martingala utilizando el numerario de las acciones?

Aceptada
Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por Steven Dick
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¿Por qué la raíz cuadrada de la volatilidad en el modelo de Heston?

Respondido el 17 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Libros de precios de opciones para ingenieros

Respondido el 21 de Abril, 2017 por Steven Dick
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¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Respondido el 12 de Junio, 2016 por Steven Dick
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¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2015 por Steven Dick
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¿Costo de cobertura delta de opciones exóticas?

Respondido el 31 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Información sobre libros sobre finanzas matemáticas

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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Procesos de salto-difusión

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2015 por Steven Dick
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Valor esperado de la dispersión logarítmica normal bivariada

Respondido el 20 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Aceptada
Respondido el 1 de Septiembre, 2015 por Steven Dick
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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

Respondido el 22 de Enero, 2016 por Steven Dick
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Cálculo del precio de una opción de compra y de una opción de venta mediante árboles multinomiales y probabilidades neutrales al riesgo

Respondido el 22 de Enero, 2016 por Steven Dick
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Transformada de Fourier

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por Steven Dick
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

Respondido el 15 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Por qué cambiar el numerario del modelo de mercado LIBOR

Respondido el 8 de Abril, 2017 por Steven Dick
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Precio de llamada de heston cambiado

Respondido el 10 de Abril, 2017 por Steven Dick
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Muestreo de importancia para la fijación de precios de opciones de barrera mediante Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 10 de Noviembre, 2014 por Steven Dick
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Volatilidad del intercambio de varianza

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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Solicitud de referencia: Artículo de encuesta sobre la GPU en las finanzas

Respondido el 13 de Mayo, 2017 por Steven Dick
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Fórmula de Black Scholes con acciones que pagan dividendos continuos

Respondido el 7 de Enero, 2015 por Steven Dick
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Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Aceptada
Respondido el 5 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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¿Es realista suponer que el precio actual de una acción tiene en cuenta la probabilidad de que suba o baje en el futuro?

Respondido el 13 de Agosto, 2015 por Steven Dick
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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Respondido el 13 de Marzo, 2015 por Steven Dick
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¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

Aceptada
Respondido el 1 de Septiembre, 2015 por Steven Dick
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¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Respondido el 13 de Julio, 2015 por Steven Dick
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¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Aceptada
Respondido el 20 de Julio, 2015 por Steven Dick
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Diferenciar un pago

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2016 por Steven Dick
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Andersen Broadie American/Bermudan Put

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2016 por Steven Dick
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Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2017 por Steven Dick
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