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Varianza de los rendimientos logarítmicos en la difusión de saltos con tamaños de saltos variables en el tiempo

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Respondido el 5 de Octubre, 2022 por Foxy
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Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2022 por Foxy
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Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Aceptada
Respondido el 10 de Octubre, 2022 por Foxy
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Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

Respondido el 5 de Diciembre, 2022 por Foxy
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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Respondido el 31 de Enero, 2022 por Foxy
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¿Puedo utilizar los tipos al contado extraídos de una curva de swap para fijar el precio de un bono?

Aceptada
Respondido el 22 de Febrero, 2022 por Foxy
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¿Cómo calcular el rendimiento de un bono perpetuo que paga un cupón flotante?

Respondido el 29 de Abril, 2022 por Foxy
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Desde el parámetro de riesgo (sensibilidades) hasta el riesgo de mercado (sensibilidades)

Respondido el 1 de Noviembre, 2023 por Foxy
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¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

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Respondido el 13 de Mayo, 2024 por Foxy
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Valores admisibles para los elementos no diagonales de la matriz de correlación

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2024 por Foxy
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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Aceptada
Respondido el 31 de Mayo, 2024 por Foxy
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Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Respondido el 23 de Abril, 2024 por Foxy
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Optimización inversa: encontrar los rendimientos que satisfacen los pesos específicos dados un rendimiento conocido

Respondido el 31 de Mayo, 2024 por Foxy
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¿Cuál es la unidad de DTS (y por qué)?

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Respondido el 22 de Noviembre, 2023 por Foxy
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Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Respondido el 16 de Mayo, 2022 por Foxy
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¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

Respondido el 9 de Julio, 2024 por Foxy
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Suma sobre Dado Mínimo

Respondido el 15 de Julio, 2024 por Foxy
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Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Respondido el 21 de Junio, 2024 por Foxy
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Teorema de función implícita y sensibilidades al riesgo de mercado para el modelo de Nelson-Siegel-Svensson

Aceptada
Respondido el 26 de Junio, 2024 por Foxy
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Calcular la matriz de covarianza ponderada exponencialmente sobre una ventana finita

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2022 por Foxy
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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

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Respondido el 12 de Noviembre, 2024 por Foxy
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