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¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Respondido el 7 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Respondido el 11 de Diciembre, 2019 por Andrew Koester
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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Aceptada
Respondido el 10 de Mayo, 2018 por Andrew Koester
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¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Respondido el 1 de Marzo, 2021 por Andrew Koester
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Precios de las opciones y reversión media

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2019 por Andrew Koester
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Valor de un flujo de caja continuo hasta un momento aleatorio

Respondido el 27 de Noviembre, 2015 por Andrew Koester
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ajuste de convexidad en el swap de inflación YOY , en comparación con el TRS, y considerando la autocorrelación

Respondido el 19 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Respondido el 8 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Respondido el 9 de Abril, 2019 por Andrew Koester
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Estimación de los periodos LIBOR 3M si el periodo no es exactamente 3M meses

Aceptada
Respondido el 4 de Noviembre, 2019 por Andrew Koester
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VaR de las opciones largas

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Modelo de volatilidad de Bergomi

Aceptada
Respondido el 26 de Mayo, 2021 por Andrew Koester
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En busca de la opción de doble barrera en un BM

Aceptada
Respondido el 4 de Julio, 2019 por Andrew Koester
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QuantLib: Punto inusual en la sonrisa de la volatilidad de las opciones americanas

Respondido el 6 de Abril, 2018 por Andrew Koester
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por qué $f(t,u) \neq E_t^Q [r(u)]$ cuando $r$ ¿es aleatorio?

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2019 por Andrew Koester
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¿La parte flotante de un swap estándar sigue teniendo un valor a la par cuando utilizamos el OIS como factor de descuento?

Respondido el 18 de Octubre, 2017 por Andrew Koester
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¿Por qué son tan importantes las swaptions coterminales?

Respondido el 7 de Noviembre, 2019 por Andrew Koester
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Opción: pago si se supera el índice

Respondido el 6 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Diferencia finita: ¿avanzar o retroceder?

Respondido el 26 de Octubre, 2018 por Andrew Koester
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Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2021 por Andrew Koester
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¿Cómo afecta el impuesto sobre la renta al comportamiento del ex-dividendo de una acción?

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2017 por Andrew Koester
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Diferencia de valor razonable en ALM/ESG

Respondido el 10 de Enero, 2018 por Andrew Koester
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Volatilidad implícita como transformación del precio

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2015 por Andrew Koester
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Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

Aceptada
Respondido el 8 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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Condición del ciclo del coco para FX y SABR

Respondido el 13 de Abril, 2021 por Andrew Koester
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Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Aceptada
Respondido el 28 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2021 por Andrew Koester
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En algún momento intermedio $t$ ¿Realmente cambia de manos el dinero en la negociación de un contrato de futuros?

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2018 por Andrew Koester
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Replicación de bonos exigibles de riesgo

Respondido el 29 de Diciembre, 2017 por Andrew Koester
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Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Respondido el 13 de Marzo, 2018 por Andrew Koester
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