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¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Respondido el 2 de Enero, 2023 por BC.
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Cómo identificar una rentabilidad diaria inusual a partir de un conjunto de datos

Aceptada
Respondido el 2 de Enero, 2023 por BC.
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¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Respondido el 6 de Enero, 2023 por BC.
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¿Es el LEI y Bloomberg Ticker una correspondencia uno a uno? Qué tal LEI, Bloomberg Ticker, Bloomberg ID, ISIN y CUSIP?

Respondido el 13 de Enero, 2023 por BC.
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¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2023 por BC.
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¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

Aceptada
Respondido el 16 de Febrero, 2022 por BC.
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Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

Aceptada
Respondido el 1 de Mayo, 2021 por BC.
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Theta cambia con el tiempo

Respondido el 7 de Marzo, 2023 por BC.
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Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Respondido el 9 de Marzo, 2023 por BC.
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La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Respondido el 10 de Abril, 2023 por BC.
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Preguntas sobre el coste de transporte de las opciones y su relación con el coste de transporte de los futuros

Respondido el 17 de Abril, 2023 por BC.
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¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Aceptada
Respondido el 11 de Abril, 2023 por BC.
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¿Por qué necesitamos una fecha ex-dividendo?

Respondido el 7 de Mayo, 2023 por BC.
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Puntos de ruptura de las carteras Fama French

Aceptada
Respondido el 25 de Septiembre, 2021 por BC.
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¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

Respondido el 2 de Enero, 2023 por BC.
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Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Respondido el 29 de Abril, 2021 por BC.
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Bloomberg DLIB BLAN en Python

Respondido el 12 de Mayo, 2022 por BC.
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¿Cómo determinar la relación entre la opción de compra y la opción de venta IV en el día de vencimiento sin calcular?

Aceptada
Respondido el 9 de Agosto, 2022 por BC.
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¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Aceptada
Respondido el 28 de Diciembre, 2022 por BC.
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¿Cómo puedo saber la fecha/hora exacta de publicación de un comunicado de prensa (Reuters, PR Newswire)?

Aceptada
Respondido el 24 de Agosto, 2022 por BC.
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¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Aceptada
Respondido el 27 de Diciembre, 2022 por BC.
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Opciones digitales y binarias de compra y venta

Respondido el 15 de Mayo, 2021 por BC.
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Los griegos, vainillas y digitales

Aceptada
Respondido el 6 de Octubre, 2021 por BC.
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¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento al descuento y el rendimiento de las letras del Tesoro de EE.UU.?

Respondido el 27 de Septiembre, 2022 por BC.
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Importación automática de datos bursátiles - Yahoo Finanzas y Microsoft Excel

Respondido el 23 de Mayo, 2022 por BC.
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No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Respondido el 21 de Octubre, 2022 por BC.
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Datos históricos intradía (sin ticks) - API Python de Bloomberg

Respondido el 20 de Diciembre, 2022 por BC.
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Bloomberg: Obtener referencias históricas

Respondido el 31 de Diciembre, 2021 por BC.
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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Respondido el 30 de Enero, 2022 por BC.
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Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Aceptada
Respondido el 4 de Febrero, 2022 por BC.
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