Respuestas del usuario 92186

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de BigCanOfTuna

0 votos

Correlación vs. dependencia en las finanzas

Respondido el 1 de Noviembre, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

Respondido el 13 de Mayo, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

4 votos

Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

Respondido el 24 de Junio, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

0 votos

Replicación de las estrategias de impulso (UMD/MOM, SUE y CAR3) en R

Respondido el 22 de Febrero, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Respondido el 5 de Enero, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

0 votos

Tabla de rendimientos multiperiodos

Aceptada
Respondido el 22 de Noviembre, 2018 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Aceptada
Respondido el 16 de Noviembre, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Aceptada
Respondido el 21 de Agosto, 2014 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Respondido el 18 de Febrero, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

¿Cómo calcular los rendimientos mensuales en R para cada empresa en un conjunto de datos de 4000 empresas?

Respondido el 8 de Octubre, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

Maximizar el patrimonio de la cuenta en una serie temporal histórica

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

¿Varianza negativa?

Respondido el 3 de Junio, 2018 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

3 votos

¿Conoces algún libro con amplios ejemplos para la optimización de cartera o la predicción de volatilidad?

Respondido el 24 de Mayo, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Aceptada
Respondido el 27 de Septiembre, 2019 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Respondido el 18 de Octubre, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

3 votos

Cómo validar el rendimiento de las estrategias de negociación

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2019 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

4 votos

¿Existe un buen paquete de backtesting en R?

Respondido el 18 de Septiembre, 2020 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

4 votos

Calcular la variación diaria del valor de la posición abierta

Aceptada
Respondido el 19 de Octubre, 2017 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

0 votos

Almacenamiento de series temporales de opciones EOD en ficheros planos

Respondido el 1 de Febrero, 2021 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

4 votos

¿Cuáles son los paquetes para backtesting efectivo en R?

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2023 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

3 votos

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

Aceptada
Respondido el 3 de Julio, 2023 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Aceptada
Respondido el 10 de Junio, 2023 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Cómo normalizar los pesos cuando éstos no suman 100%.

Aceptada
Respondido el 10 de Agosto, 2023 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

Fama-French carteras largo-corto. ¿Es corto realmente necesario?

Aceptada
Respondido el 16 de Marzo, 2024 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

4 votos

Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

Aceptada
Respondido el 8 de Abril, 2024 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

2 votos

¿Cómo calcular el rendimiento del período de tenencia de una estrategia long-short?

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2024 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

1 votos

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Respondido el 21 de Febrero, 2024 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

5 votos

Replicar el índice CAPE de Shiller

Respondido el 18 de Febrero, 2024 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :
Avatar de BigCanOfTuna

0 votos

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Respondido el 28 de Diciembre, 2023 por BigCanOfTuna
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X