Respuestas del usuario 84809

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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Aceptada
Respondido el 2 de Abril, 2019 por scottishwildcat
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La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

Respondido el 4 de Abril, 2013 por scottishwildcat
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

Respondido el 12 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Valor en riesgo de Monte-Carlo utilizando la Distribución de Pareto Generalizada (GPD)

Respondido el 8 de Abril, 2013 por scottishwildcat
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¿Por qué las opciones de compra ATM tienen un delta ligeramente superior a 0,5 y no 0,5 exactamente?

Respondido el 23 de Noviembre, 2012 por scottishwildcat
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Modelización de los rendimientos en la medida del mundo real con o sin deriva

Respondido el 10 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2013 por scottishwildcat
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Necesita una corrección de autocorrelación de muestra superpuesta para calcular las correlaciones de retorno de los activos

Respondido el 30 de Enero, 2014 por scottishwildcat
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¿Por qué se aplica el ajuste de convexidad al precio de un swap no estándar, en términos sencillos?

Respondido el 7 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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La simulación de la tasa de corto en el Casco Blanco modelo

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2014 por scottishwildcat
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Relación entre IV y SD

Respondido el 18 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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Covarianza entre dos poblaciones en un modelo de dos factores

Aceptada
Respondido el 23 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Respondido el 30 de Agosto, 2012 por scottishwildcat
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Cobertura de la varianza de los swaps: cómo calcular el importe de las

Respondido el 29 de Abril, 2018 por scottishwildcat
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Back-pruebas de Valor en Riesgo, con un WML estrategia de inversión

Aceptada
Respondido el 8 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Respondido el 24 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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Distribución de probabilidad conjunta sólo medidas de conjuntos de productos?

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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Cómo inferir de correlación?

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2015 por scottishwildcat
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¿Por qué es importante la duración de un bono?

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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Valores imputados en un índice múltiple

Respondido el 7 de Febrero, 2013 por scottishwildcat
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preguntas sobre la manipulación del VAR

Respondido el 23 de Junio, 2014 por scottishwildcat
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Black-Scholes de la PDE: ¿cuál es la forma de las condiciones de frontera

Aceptada
Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por scottishwildcat
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El Movimiento Browniano geométrico con los no-negativos al azar incrementos de

Respondido el 4 de Marzo, 2013 por scottishwildcat
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Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Respondido el 7 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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Explicación intuitiva de la sonrisa de la volatilidad para la renta variable

Aceptada
Respondido el 17 de Julio, 2015 por scottishwildcat
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Ajuste de un modelo lineal a los mayores momentos de CAPM

Respondido el 20 de Julio, 2015 por scottishwildcat
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Es la Optimización de ignorar correlación válida?

Respondido el 14 de Marzo, 2013 por scottishwildcat
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¿Cópula de convolución?

Respondido el 11 de Abril, 2014 por scottishwildcat
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Teorema central del límite y procesos de Lévy

Respondido el 20 de Marzo, 2013 por scottishwildcat
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