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Modelización de los tipos de interés con correlación

Respondido el 4 de Diciembre, 2011 por m0j0
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¿Cómo calcular los rendimientos diarios compuestos de las pruebas retrospectivas para acercarse más a los resultados del mundo real?

Respondido el 5 de Noviembre, 2014 por m0j0
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¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Aceptada
Respondido el 20 de Octubre, 2015 por m0j0
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¿Por qué la regresión de captura de diferencias en la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 9 de Mayo, 2014 por m0j0
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En la teoría de cartera, tiene la volatilidad de un lugar lógico como una clase de activo?

Respondido el 28 de Diciembre, 2016 por m0j0
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Cuánto capital necesito para crear un competitivo automatizado estrategia de negociación?

Respondido el 30 de Julio, 2012 por m0j0
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¿Cuál es la biblioteca de modelado de Finanzas Cuánticas estándar de la industria para F#?

Respondido el 23 de Enero, 2013 por m0j0
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La creación de un mercado financiero

Respondido el 26 de Marzo, 2012 por m0j0
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Integración logarítmica normal

Respondido el 29 de Septiembre, 2012 por m0j0
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¿Puede ser rentable una operación de venta larga a través de Vega aunque el subyacente se mueva al alza?

Aceptada
Respondido el 18 de Febrero, 2013 por m0j0
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¿Debe cambiar la ratio de Sharpe de una cartera cuando está apalancada?

Respondido el 9 de Diciembre, 2016 por m0j0
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¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

Aceptada
Respondido el 11 de Diciembre, 2011 por m0j0
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¿Cuál es la diferencia entre estos dos procedimientos de optimización?

Respondido el 5 de Julio, 2012 por m0j0
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¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Aceptada
Respondido el 31 de Diciembre, 2015 por m0j0
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¿Cómo replicar esta opción?

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2014 por m0j0
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Es este comentario de la derecha acerca de subadditivity?

Respondido el 4 de Enero, 2013 por m0j0
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¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Respondido el 4 de Noviembre, 2015 por m0j0
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Es la volatilidad realmente coherente medida del riesgo?

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2014 por m0j0
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¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2012 por m0j0
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Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

Respondido el 14 de Septiembre, 2011 por m0j0
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¿Cómo iniciarse en las finanzas cuantitativas?

Respondido el 7 de Octubre, 2011 por m0j0
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¿Cuáles son las ventajas de conocer la oferta y la demanda frente a la mejor oferta y la mejor demanda?

Aceptada
Respondido el 30 de Septiembre, 2012 por m0j0
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Podríamos estimar una cartera volatilidad del uso de un GARCH en la rentabilidad de la cartera?

Respondido el 7 de Octubre, 2015 por m0j0
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Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Aceptada
Respondido el 28 de Octubre, 2014 por m0j0
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¿Cuál es el beneficio de mantener una opción corta?

Respondido el 6 de Julio, 2012 por m0j0
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precio justo para una opción call

Respondido el 9 de Mayo, 2014 por m0j0
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¿Cuáles son los libros canónicos sobre métodos de optimización?

Respondido el 1 de Enero, 2016 por m0j0
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Fórmula de Black Scholes para la Opción Collar

Respondido el 29 de Abril, 2013 por m0j0
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Cómo recuperar y formato de los futuros de los datos para su uso en la regresión/modelos de serie de tiempo?

Aceptada
Respondido el 26 de Octubre, 2015 por m0j0
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¿Cómo se forman las barras OHLC a partir de los precios de compra, venta y última operación?

Aceptada
Respondido el 6 de Enero, 2017 por m0j0
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