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Análisis de los estados financieros

Respondido el 6 de Mayo, 2019 por akalenuk
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La regresión de Fama Macbeth y la contradicción del resultado de la clasificación de la cartera

Aceptada
Respondido el 17 de Enero, 2019 por akalenuk
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¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Respondido el 13 de Abril, 2021 por akalenuk
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Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Aceptada
Respondido el 23 de Noviembre, 2017 por akalenuk
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Visión general de los enfoques frecuentista, probabilístico y bayesiano de los problemas financieros

Respondido el 18 de Agosto, 2020 por akalenuk
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¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Respondido el 28 de Junio, 2019 por akalenuk
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Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Respondido el 24 de Septiembre, 2020 por akalenuk
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¿Por qué la asignación robusta es un problema que merece la pena?

Respondido el 18 de Marzo, 2021 por akalenuk
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¿Hay alguna forma de obtener una lista de todas las operaciones que se han realizado para una acción?

Respondido el 24 de Agosto, 2020 por akalenuk
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Correlación del Precio del Petróleo con el Fondo de Bonos - pregunta sobre cómo abordar esto

Respondido el 26 de Enero, 2018 por akalenuk
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Si el precio es un paseo aleatorio, ¿es correcto utilizar la distribución binomial para estimar una estrategia de trading?

Respondido el 20 de Septiembre, 2019 por akalenuk
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coste de las alternativas de capital

Respondido el 12 de Febrero, 2018 por akalenuk
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¿Por qué la volatilidad de los activos es más fácil de estimar que la media de los activos si contiene la media?

Respondido el 10 de Noviembre, 2020 por akalenuk
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Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

Respondido el 12 de Abril, 2018 por akalenuk
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¿Cuánto se considera una cola gorda para una variable de proporción basada en la curtosis?

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2021 por akalenuk
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¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

Respondido el 27 de Marzo, 2019 por akalenuk
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Ajustes para la multicolinealidad en el análisis de estilo basado en la rentabilidad

Respondido el 12 de Abril, 2019 por akalenuk
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Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Respondido el 24 de Marzo, 2017 por akalenuk
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Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

Respondido el 10 de Septiembre, 2021 por akalenuk
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¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2019 por akalenuk
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No convergencia en Monte Carlo

Respondido el 3 de Abril, 2017 por akalenuk
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Reducción de la matriz de covarianza de la muestra, teoría

Respondido el 6 de Octubre, 2021 por akalenuk
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¿Cómo sabían Dickey y Fuller que algo iba mal?

Aceptada
Respondido el 14 de Enero, 2019 por akalenuk
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¿Cómo probar el CAPM empíricamente y cómo utilizar este conjunto de datos Kenneth French?

Respondido el 6 de Mayo, 2018 por akalenuk
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Dinámica de la cartera de pedidos

Respondido el 24 de Abril, 2018 por akalenuk
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¿Es GameStop una acción similar a la lotería?

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2021 por akalenuk
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Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Respondido el 29 de Marzo, 2017 por akalenuk
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Sesgos de Black Scholes

Respondido el 30 de Diciembre, 2016 por akalenuk
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¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Respondido el 22 de Octubre, 2019 por akalenuk
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La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Aceptada
Respondido el 30 de Noviembre, 2016 por akalenuk
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