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Sonrisa de volatilidad cóncava

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2013 por Kyle Cronin
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Cálculo del umbral para la compra de un activo de reversión media

Respondido el 16 de Mayo, 2013 por Kyle Cronin
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¿Es el riesgo de Vasicek neutral?

Respondido el 18 de Octubre, 2013 por Kyle Cronin
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Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2017 por Kyle Cronin
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¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Respondido el 25 de Noviembre, 2014 por Kyle Cronin
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¿VIX = Vega de las opciones del S&P500?

Respondido el 18 de Septiembre, 2012 por Kyle Cronin
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Cómo pensar acerca de los precios de este tiempo de la llamada opción

Aceptada
Respondido el 14 de Marzo, 2012 por Kyle Cronin
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¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

Respondido el 7 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por Kyle Cronin
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buscando las regulaciones en cuanto símbolo de la acción de la reutilización en los EE.UU.

Respondido el 2 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

Respondido el 30 de Marzo, 2014 por Kyle Cronin
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¿Cómo darle sentido a VXX y a las personas que lo compraron?

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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8 votos

La convexidad de BS Ecuación para Call y Put

Aceptada
Respondido el 18 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

Aceptada
Respondido el 5 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Por qué es la Llamada Simetría dependiente del modelo?

Aceptada
Respondido el 23 de Septiembre, 2013 por Kyle Cronin
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Hay una en finanzas cuantitativas sistema de clasificación para las universidades?

Respondido el 15 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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Volatilidad de los precios en lugar de la volatilidad de los rendimientos para el parámetro de la opción spread

Aceptada
Respondido el 10 de Febrero, 2012 por Kyle Cronin
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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Respondido el 6 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

Aceptada
Respondido el 22 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Respondido el 30 de Marzo, 2012 por Kyle Cronin
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¿Cuál es el acuerdo actual entre EE.UU. y Canadá sobre las retenciones fiscales para las rentas de las inversiones en EE.UU.?

Respondido el 9 de Febrero, 2010 por Kyle Cronin
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en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

Respondido el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

Aceptada
Respondido el 12 de Noviembre, 2012 por Kyle Cronin
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Orden De Ejecución De Los Algoritmos

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2015 por Kyle Cronin
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¿Por qué escribir opciones en la volatilidad del índice de destino?

Respondido el 15 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la compra de las acciones de los EE.UU. de Australia?

Respondido el 13 de Mayo, 2011 por Kyle Cronin
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¿Dónde puedo obtener una lista de símbolos de comilla que tienen opciones de compra de acciones?

Aceptada
Respondido el 11 de Febrero, 2010 por Kyle Cronin
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2 votos

El SESGO y la VIX relaciones?

Respondido el 9 de Marzo, 2012 por Kyle Cronin
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Respondido el 4 de Noviembre, 2013 por Kyle Cronin
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