Respuestas del usuario 61385

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La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

Respondido el 24 de Mayo, 2017 por otto.poellath
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Opciones en el Control de la Volatilidad del Índice de

Respondido el 22 de Junio, 2015 por otto.poellath
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¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Respondido el 18 de Enero, 2017 por otto.poellath
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Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

Aceptada
Respondido el 18 de Mayo, 2019 por otto.poellath
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Dos definiciones de arbitraje en lo finito de los mercados

Aceptada
Respondido el 16 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo interpretar esta pauta de sensibilidad de los diferenciales de los CDS?

Respondido el 1 de Septiembre, 2015 por otto.poellath
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Dificultad para entender la paridad put-call de las opciones sobre divisas

Aceptada
Respondido el 13 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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¿Es la probabilidad marginal de incumplimiento lo mismo que la probabilidad condicional de incumplimiento?

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2017 por otto.poellath
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Ito Lema para este problema

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2019 por otto.poellath
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Radón-Nikodym: Cambio de distribución frente a cambio de variable aleatoria

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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Dinámica de los bonos en la ciudad de Ho Lee modelo

Respondido el 13 de Febrero, 2019 por otto.poellath
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¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

Respondido el 30 de Julio, 2014 por otto.poellath
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La intuición de Precio de las Acciones Numeraire la Deriva

Respondido el 3 de Enero, 2020 por otto.poellath
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Interpretación de la correlación

Respondido el 1 de Junio, 2015 por otto.poellath
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¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Aceptada
Respondido el 25 de Agosto, 2016 por otto.poellath
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Calcular la distribución de una variable estocástica

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2018 por otto.poellath
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Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 21 de Febrero, 2017 por otto.poellath
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¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Aceptada
Respondido el 6 de Agosto, 2015 por otto.poellath
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pregunta sobre Leif Andersen "la Tasa de Interés de Modelado, vol 2 Plazo de los Modelos de Estructura"

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2014 por otto.poellath
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¿Cómo me precio de $P(t)=P(t,T_{n})+\sum_{i=1}^{n}[P(t,T_{i-1})-P(t,T_{i})]$?

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2015 por otto.poellath
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La comprensión de la solución de esta integral

Aceptada
Respondido el 29 de Abril, 2016 por otto.poellath
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¿Cómo podemos calcualte $E[W_sW_t|W_s]$

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2019 por otto.poellath
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El valor esperado de la delta-cubierta de la cartera de

Respondido el 21 de Agosto, 2019 por otto.poellath
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¿Cómo lidiar con la Inflación lag en un MC de simulación?

Respondido el 17 de Junio, 2015 por otto.poellath
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Respondido el 8 de Enero, 2016 por otto.poellath
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Si flotante de la pierna en una mora de intercambio es pagado en la fecha en que la valoración de ellos es como predecir el futuro

Respondido el 9 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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Prueba del comportamiento asintótico del movimiento browniano geométrico

Respondido el 12 de Marzo, 2016 por otto.poellath
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El arbitraje de límites de Black-Scholes

Respondido el 23 de Junio, 2015 por otto.poellath
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