Respuestas del usuario 54474

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de Nick Klauer

1 votos

Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

Respondido el 27 de Junio, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

2 votos

Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

1 votos

Una forma más rápida de hacer backtest/walkforward

Respondido el 12 de Febrero, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

5 votos

¿Cómo tener en cuenta la estacionalidad intradía en el modelo GARCH?

Aceptada
Respondido el 10 de Mayo, 2019 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

2 votos

Regresión logística de los datos de las garrapatas

Respondido el 23 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

1 votos

Desaparecer el error estándar en el paquete OxEdit/G@rch6

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

0 votos

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Respondido el 3 de Octubre, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

0 votos

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Aceptada
Respondido el 25 de Octubre, 2017 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

2 votos

VaR : Student-t GARCH

Respondido el 12 de Octubre, 2017 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

0 votos

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Respondido el 22 de Enero, 2014 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

1 votos

¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

Respondido el 26 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

2 votos

¿Cuál es la prueba de por qué los ajustes fronterizos se compensan exactamente en teoría con la apreciación de la moneda?

Respondido el 28 de Marzo, 2017 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Nick Klauer

2 votos

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2016 por Nick Klauer
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X