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¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2016 por Cody Brimhall
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Negociación de Swaptions

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por Cody Brimhall
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Cómo hacer que el modelo de curvas de rendimiento de las tasas de interés de los que apenas se mueve?

Respondido el 22 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Intercambio de divisas (Cross Currency Swap)

Respondido el 9 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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Precio de un pago basado en la demanda

Respondido el 11 de Marzo, 2017 por Cody Brimhall
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Entrega física de la Moneda Única Fijo-Flotante IRS

Respondido el 13 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija para deshacerse de Vega?

Respondido el 9 de Junio, 2017 por Cody Brimhall
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llevar de un bono soberano

Respondido el 2 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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Rendimiento de los bonos al vencimiento frente al rendimiento de los intereses actuales

Respondido el 12 de Junio, 2017 por Cody Brimhall
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Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

Respondido el 27 de Mayo, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cómo puedo desglosar la variación de valor de un bono vinculado a la inflación?

Respondido el 29 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Repo riesgo - cómo el mostrador de operar

Respondido el 7 de Diciembre, 2019 por Cody Brimhall
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CVA utilizando la diferencia entre los diferenciales de 2 contrapartes

Respondido el 23 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son las repercusiones de la supresión de los tipos de interés de referencia?

Respondido el 24 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Cómo construir un cross currency swap encargado del precio?

Respondido el 26 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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Cómo los siguientes aspectos conducen a la escasez de reposiciones en EE.UU.

Respondido el 20 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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¿Es posible vender protección sobre el propio activo con CDS?

Respondido el 24 de Noviembre, 2017 por Cody Brimhall
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Explicar que la gamma es positivo para el estándar de opciones call y put, sin el uso de pesados matemáticas

Respondido el 21 de Septiembre, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

Respondido el 11 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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Ajuste de la convexidad

Respondido el 7 de Febrero, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué no es necesario un ajuste del quanto en este caso?

Respondido el 19 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué el Banco Central lleva a cabo la Qe cuando puede obligar directamente a los bancos a bajar el tipo de interés?

Respondido el 1 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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Intuitivamente, ¿por qué la prima de liquidez que contribuyen al rendimiento de los bonos?

Respondido el 22 de Mayo, 2018 por Cody Brimhall
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Estructura de términos del SOFR

Respondido el 30 de Enero, 2020 por Cody Brimhall
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¿Con qué frecuencia reequilibran los operadores sus coberturas gamma?

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Están todos los cambios de medidas para los procesos de difusión continua dados por el cambio de deriva?

Respondido el 14 de Abril, 2019 por Cody Brimhall
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Retirada de la permuta de tipos de interés inicial a plazo

Respondido el 29 de Julio, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son los beneficios de la publicación de artículos en matemática finanzas/comercio?

Respondido el 25 de Diciembre, 2018 por Cody Brimhall
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Para las opciones sobre acciones, ¿por qué a veces ATM vol de menor vencimiento es superior a la de más de caducidad?

Respondido el 14 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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