Respuestas del usuario 226515

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Precios de una "protección de la equidad" derivado: un ejemplo práctico

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Respondido el 16 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Una prueba de que el final de la rentabilidad en un contrato de futuros es el doble que en un contrato a futuro

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Respondido el 24 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

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Respondido el 20 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

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Respondido el 2 de Noviembre, 2018 por MayahanaMouse
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¿Es este un método alternativo viable de fijación de precios de las opciones?

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Respondido el 26 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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8 votos

tasa de convergencia para Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 2 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Pregunta simple sobre salto-difusión

Aceptada
Respondido el 7 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Respondido el 2 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Precios de la contraparte Europea de América Opciones

Respondido el 10 de Noviembre, 2016 por MayahanaMouse
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Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

Respondido el 6 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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Conversión Feynman-Kac

Respondido el 20 de Abril, 2017 por MayahanaMouse
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Superficie de volatilidad libre de arbitraje

Respondido el 13 de Diciembre, 2018 por MayahanaMouse
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Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

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Respondido el 14 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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11 votos

Riesgo neutral medida para dinamizar los procesos de

Respondido el 29 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Poner precios incrustado en autocall

Respondido el 5 de Junio, 2018 por MayahanaMouse
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Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Aceptada
Respondido el 26 de Agosto, 2016 por MayahanaMouse
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Reclamación contingente y derivada

Respondido el 20 de Marzo, 2018 por MayahanaMouse
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Fórmula de déficit esperado en términos de P

Aceptada
Respondido el 8 de Diciembre, 2016 por MayahanaMouse
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derivación de la fórmula general black-scholes

Aceptada
Respondido el 7 de Junio, 2018 por MayahanaMouse
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1 votos

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Respondido el 27 de Abril, 2016 por MayahanaMouse
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Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

Respondido el 27 de Junio, 2016 por MayahanaMouse
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signo de CVA (Credit Value Adjustment)

Respondido el 14 de Noviembre, 2019 por MayahanaMouse
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Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

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Respondido el 8 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Utilizar la distribución NIG para modelar la trayectoria de las existencias

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Respondido el 9 de Mayo, 2016 por MayahanaMouse
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Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

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Respondido el 7 de Julio, 2016 por MayahanaMouse
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Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Respondido el 8 de Marzo, 2017 por MayahanaMouse
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Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

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Respondido el 13 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Respondido el 14 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

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Respondido el 15 de Marzo, 2016 por MayahanaMouse
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Distribución del precio de la opción Black-Scholes

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Respondido el 30 de Septiembre, 2016 por MayahanaMouse
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