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Averigüe la tasa de descuento mensual efectiva para una tasa de descuento anual del 10%.

Respondido el 17 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Guiones de pago estructurados en QuantLib

Respondido el 21 de Septiembre, 2018 por Chris Mc
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QuantLib - Flujo de caja del swap de activos Periodo final

Respondido el 29 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Por qué la combinación de los comportamientos de las cuotas de mercado arroja una conclusión diferente

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

Respondido el 28 de Abril, 2021 por Chris Mc
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Curva OIS de arranque

Aceptada
Respondido el 29 de Septiembre, 2020 por Chris Mc
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Preguntas sobre la cuestión del recuento de días en la fijación del precio de los bonos

Aceptada
Respondido el 19 de Agosto, 2020 por Chris Mc
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Previsión de los depósitos sin vencimiento con aprendizaje automático

Aceptada
Respondido el 11 de Enero, 2021 por Chris Mc
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Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Respondido el 1 de Abril, 2021 por Chris Mc
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Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2020 por Chris Mc
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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

Respondido el 17 de Enero, 2020 por Chris Mc
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Quantlib Bond PV01 de Tenor

Aceptada
Respondido el 16 de Enero, 2020 por Chris Mc
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El mejor enfoque para crear una curva a plazo del LIBOR en USD a partir de datos de mercado

Respondido el 28 de Octubre, 2020 por Chris Mc
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Definición de la rentabilidad de los bonos en un periodo de tiempo

Aceptada
Respondido el 12 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Fijación de precios de Fx Swap y Fx Forward en excel

Respondido el 11 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

Respondido el 7 de Enero, 2021 por Chris Mc
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¿Qué objeto en el objeto DateGeneration cuando hay dos cortos, largos o una combinación en el objeto Schedule para py QuantLib?

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2020 por Chris Mc
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¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Respondido el 18 de Junio, 2021 por Chris Mc
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¿Puedo calcular el CVA o DVA sobre una cartera soberana?

Respondido el 11 de Junio, 2020 por Chris Mc
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Cartera de pedidos Precio teórico

Respondido el 25 de Septiembre, 2018 por Chris Mc
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Explicación de las diferentes estructuras de términos de rendimiento a trozos de QuantLib Python

Aceptada
Respondido el 11 de Agosto, 2021 por Chris Mc
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QuantLib Rendimiento de los bonos

Aceptada
Respondido el 12 de Noviembre, 2020 por Chris Mc
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¿Hay alguna forma de crear un calendario personalizado utilizando una lista de días festivos y fines de semana en quantlib?

Respondido el 13 de Julio, 2020 por Chris Mc
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Calibración Hull-White / Fijación hipotética de precios máximos

Aceptada
Respondido el 5 de Febrero, 2020 por Chris Mc
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Valoración de la Programación de Amortización Personalizada Libor IRS con QuantLib

Respondido el 20 de Mayo, 2020 por Chris Mc
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Cero tasas a tasas forward lineales por tramos en Py QuantLib

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2020 por Chris Mc
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QuantLib python ql.schedule obtener fechas finales de mes

Respondido el 5 de Enero, 2021 por Chris Mc
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¿Por qué obtengo esta diferencia al simular el movimiento Browniano geométrico?

Aceptada
Respondido el 21 de Enero, 2020 por Chris Mc
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