Respuestas del usuario 200718

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Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Respondido el 19 de Febrero, 2018 por dotnetcoder
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Producir la variable aleatoria para un activo de un uniformemente distribuidos al azar varible

Respondido el 12 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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¿Cómo mercados precio de una subida del tipo de interés?

Respondido el 25 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Cálculo de rendimientos en exceso

Respondido el 7 de Octubre, 2018 por dotnetcoder
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PCA sobre una cartera de contratos al contado y a plazo

Respondido el 14 de Mayo, 2019 por dotnetcoder
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Parámetros de negociación de pares

Respondido el 18 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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derivados otc no garantizados y costes de financiación bancaria

Respondido el 1 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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Relación entre el tipo OIS y el tipo de descuento

Aceptada
Respondido el 15 de Octubre, 2018 por dotnetcoder
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Ajuste de convexidad para la valoración de la marca al mercado (MTM) del swap de divisas cruzadas.

Respondido el 26 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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Curva 3M vs. Curva 6M, cuál utilizar para la valoración de los Derivados IR

Aceptada
Respondido el 26 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder
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La frontera eficiente no tiene buena pinta

Respondido el 3 de Marzo, 2019 por dotnetcoder
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¿Cuál es la diferencia entre un borrado swap de tasas de interés y una OTC swap de tasas de interés con garantía en la teoría de la

Respondido el 13 de Septiembre, 2019 por dotnetcoder
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¿Por qué par-rendimiento de los turnos de crecer más rápido a través de la curva de spot tipos de cambio cuando se mira en clave-tasas de interés?

Respondido el 4 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Convención del día del swap en USD (IMM) 19 febrero

Respondido el 6 de Septiembre, 2018 por dotnetcoder
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Fracción de recuento de días especificada como 1/1 (sección 4.16 a) del ISDA de 2006)

Respondido el 12 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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EONIA 3 MESES o LIBOR 3 MESES

Respondido el 4 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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¿Pueden los bancos utilizar las reservas para liquidar los pasivos derivados de la negociación de opciones con liquidación en efectivo?

Respondido el 10 de Febrero, 2021 por dotnetcoder
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Tipos de cambio oficiales

Respondido el 1 de Marzo, 2021 por dotnetcoder
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Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

Respondido el 6 de Marzo, 2018 por dotnetcoder
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Calculando Puntos de Swap de Divisas a partir de varias curvas de tasas de interés (y viceversa)

Respondido el 2 de Febrero, 2020 por dotnetcoder
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Reconstruir la curva de rendimiento a partir de los componentes principales

Respondido el 5 de Noviembre, 2018 por dotnetcoder
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Confusión sobre los precios de compra y venta y los últimos precios de los datos de las opciones

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por dotnetcoder
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Contabilidad de cobertura NIIF9 - cobertura del riesgo de tipo de cambio con swap de divisas cruzadas con reajuste nocional

Respondido el 4 de Octubre, 2020 por dotnetcoder
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¿por qué el coste de financiación de un bono es repo?

Aceptada
Respondido el 28 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

Aceptada
Respondido el 20 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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Valor en riesgo para v.r. normal con choque (regímenes)

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2018 por dotnetcoder
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¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Respondido el 2 de Marzo, 2020 por dotnetcoder
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Añadir una nueva estrategia a una cartera existente

Respondido el 4 de Junio, 2018 por dotnetcoder
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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

Aceptada
Respondido el 12 de Octubre, 2017 por dotnetcoder
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¿Qué modelo de aprendizaje automático se basa en el supuesto de normalidad?

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2019 por dotnetcoder
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