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Recomendación de libros

Respondido el 31 de Mayo, 2020 por steven Teal
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Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Respondido el 16 de Agosto, 2021 por steven Teal
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¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

Aceptada
Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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Condiciones de la Medida Equivalente de Martingala (/Riesgo Neutral)

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2019 por steven Teal
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¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Respondido el 10 de Agosto, 2020 por steven Teal
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Prueba de la desigualdad en el calendario

Aceptada
Respondido el 22 de Enero, 2022 por steven Teal
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Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

Respondido el 4 de Julio, 2019 por steven Teal
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Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

Respondido el 31 de Enero, 2022 por steven Teal
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La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

Aceptada
Respondido el 1 de Febrero, 2022 por steven Teal
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Transformación del modelo de volatilidad local

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2022 por steven Teal
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Opciones de volatilidad

Respondido el 9 de Abril, 2022 por steven Teal
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¿Es posible ponerse en corto con fondos de inversión que cotizan en bolsa?

Respondido el 11 de Abril, 2022 por steven Teal
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Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Aceptada
Respondido el 15 de Mayo, 2022 por steven Teal
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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 8 de Mayo, 2020 por steven Teal
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Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Respondido el 21 de Abril, 2022 por steven Teal
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Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

Respondido el 7 de Abril, 2021 por steven Teal
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Si dos modelos implican la misma superficie de volatilidad, ¿sus griegas siguen siendo diferentes?

Respondido el 24 de Julio, 2022 por steven Teal
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Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2022 por steven Teal
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Alternativas simples de Black-Scholes

Respondido el 17 de Septiembre, 2022 por steven Teal
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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Respondido el 30 de Septiembre, 2022 por steven Teal
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Varianza de la gamma de efectivo (o gamma de dólares)

Respondido el 4 de Julio, 2019 por steven Teal
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