Respuestas del usuario 167728

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¿Cuáles son los artículos recientes sobre finanzas cuantitativas que todos deberíamos leer?

Respondido el 14 de Febrero, 2021 por drN
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17 votos

Estructura temporal de los rendimientos de las acciones

Aceptada
Respondido el 28 de Abril, 2021 por drN
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12 votos

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Aceptada
Respondido el 17 de Noviembre, 2020 por drN
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¿Por qué la exposición al factor de rentabilidad aumenta la prima de inversión?

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2020 por drN
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6 votos

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Aceptada
Respondido el 9 de Diciembre, 2020 por drN
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Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Aceptada
Respondido el 20 de Septiembre, 2019 por drN
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¿Cómo ajustar el modelo AR(1)-GARCH(1,1) en R?

Respondido el 17 de Octubre, 2019 por drN
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¿Cuáles son las áreas de investigación más cruciales actualmente en las finanzas cuantitativas/subcampos interesantes?

Respondido el 19 de Octubre, 2020 por drN
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1 votos

Cálculo de los tipos teóricos al contado de los bonos del tesoro a partir de las letras del tesoro

Respondido el 30 de Julio, 2019 por drN
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7 votos

¿Tienen las opciones americanas perpetuas funciones de forma cerrada para calcular las griegas?

Aceptada
Respondido el 18 de Julio, 2019 por drN
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4 votos

Movimiento browniano Problema de precios y coberturas

Aceptada
Respondido el 5 de Enero, 2020 por drN
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5 votos

¿Por qué y cuándo deberíamos usar la variable de registro?

Respondido el 16 de Mayo, 2021 por drN
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Cálculo del valor de Beta - Martingales

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2019 por drN
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0 votos

¿Qué bibliografía es buena para los métodos de transformada de Fourier?

Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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3 votos

Opciones geométricas asiáticas continuas

Aceptada
Respondido el 3 de Noviembre, 2019 por drN
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6 votos

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Aceptada
Respondido el 21 de Enero, 2020 por drN
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Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Respondido el 19 de Julio, 2019 por drN
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4 votos

Pros y contras de la ecuación de la media igual a cero en un modelo GARCH

Respondido el 24 de Septiembre, 2019 por drN
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Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Respondido el 11 de Abril, 2020 por drN
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¿Por qué necesitamos la hipótesis de autofinanciación en la fijación de precios neutrales al riesgo?

Respondido el 25 de Octubre, 2019 por drN
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¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Aceptada
Respondido el 7 de Abril, 2021 por drN
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2 votos

¿Qué modelos tienen densidades no suaves?

Respondido el 12 de Febrero, 2020 por drN
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¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Respondido el 6 de Abril, 2020 por drN
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¿Por qué utilizar la tasa libre de riesgo para el descuento en un mundo neutral al riesgo?

Aceptada
Respondido el 23 de Julio, 2019 por drN
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En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Respondido el 16 de Julio, 2019 por drN
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¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Aceptada
Respondido el 15 de Julio, 2019 por drN
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¿Qué significa "Un bono de un solo período es una reclamación a un pago unitario" según Cochrane?

Respondido el 27 de Octubre, 2019 por drN
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El método Cos en las finanzas / la práctica

Aceptada
Respondido el 20 de Noviembre, 2019 por drN
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Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Aceptada
Respondido el 13 de Abril, 2020 por drN
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16 votos

¿Por qué la volatilidad de los activos es más fácil de estimar que la media de los activos si contiene la media?

Respondido el 21 de Agosto, 2020 por drN
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